PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с VMNFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и VMNFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		5.66%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 5.66%.

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

VMNFX

1 день
-0.40%
1 месяц
3.01%
С начала года
5.66%
6 месяцев
8.53%
1 год
15.15%
3 года*
11.56%
5 лет*
12.36%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VIPIXVMNFX с VMVFXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO

Сравнение комиссий KCEIX и VMNFX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Доходность на риск

KCEIX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXVMNFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.04

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.03

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.25

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

9.21

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VMNFX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXVMNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.04

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.31

+0.48

Корреляция

Корреляция между KCEIX и VMNFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и VMNFX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VMNFX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.32%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и VMNFX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и VMNFX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-26.42%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-4.93%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-6.75%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.40%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-8.81%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.74%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и VMNFX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.56%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

5.83%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

7.64%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

7.18%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

6.34%

+1.73%