PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с QLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с QLENX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и QLENX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		-3.31%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-14.18%0.18%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью -3.31%.

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

QLENX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
4.39%
1 год
19.30%
3 года*
26.24%
5 лет*
22.20%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

AQR Long-Short Equity N

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с VIG

Сравнение комиссий KCEIX и QLENX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. QLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXQLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.26

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.93

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.83

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

11.16

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. QLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа QLENX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXQLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.26

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

2.19

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.21

-0.41

Корреляция

Корреляция между KCEIX и QLENX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и QLENX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности QLENX в 1.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.69%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и QLENX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и QLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXQLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-38.50%

+22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-6.50%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-17.19%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-3.91%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-7.55%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.65%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и QLENX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.39%, в то время как у AQR Long-Short Equity N (QLENX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXQLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.92%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

4.92%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

8.66%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

10.22%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

10.55%

-2.48%