PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с CDAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCEIX с CDAZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) and CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, KCEIX returned 9.13%/yr vs 10.83%/yr for CDAZX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCEIX charges 1.50%/yr vs 1.84%/yr for CDAZX.

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и CDAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KCEIX показывает доходность 7.93%, а CDAZX немного выше – 7.99%.

KCEIX

1 день
0.98%
1 месяц
3.31%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.47%
1 год
12.81%
3 года*
11.29%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—

CDAZX

1 день
-0.39%
1 месяц
3.77%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.81%
1 год
24.99%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCEIX и CDAZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		7.93%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		7.99%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%1.53%

Correlation

The correlation between KCEIX and CDAZX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.54

Over the past year, the correlation between KCEIX and CDAZX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с GARIXKCEIX с KCXIXKCEIX с ATESX
Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с ASILXCDAZX с SMGIXCDAZX с SHGTX

Доходность на риск

KCEIX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXCDAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.66

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.79

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

3.43

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

12.84

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. CDAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDAZX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и CDAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXCDAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.66

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

1.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.72

+0.15

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и CDAZX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и CDAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEIXCDAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-30.94%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-7.32%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-8.54%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-10.91%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-6.14%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.95%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и CDAZX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 2.95%, в то время как у Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEIXCDAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.08%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

7.35%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91%

9.44%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

9.20%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

10.04%

-1.98%

Сравнение комиссий KCEIX и CDAZX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и CDAZX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности CDAZX в 21.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		21.55%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.51%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCEIX and CDAZX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDAZX has higher volatility (4.08%) compared to KCEIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, KCEIX dropped -16.07% vs CDAZX's -30.94%.

CDAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCEIX и CDAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор