PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с CDAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с CDAZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и CDAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и CDAZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-4.07%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у CDAZX с доходностью -4.07%.

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

CDAZX

1 день
-0.73%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.24%
3 года*
13.51%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с ASILX

Сравнение комиссий KCEIX и CDAZX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.

CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXCDAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.75

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.53

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.11

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

9.23

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. CDAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDAZX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и CDAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXCDAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.08

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.60

+0.20

Корреляция

Корреляция между KCEIX и CDAZX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и CDAZX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности CDAZX в 24.26%

TTM202520242023202220212020201920182017
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		24.26%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и CDAZX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и CDAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXCDAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-30.94%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-7.32%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-10.91%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-7.32%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-6.22%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.67%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и CDAZX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.39%, в то время как у Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXCDAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.00%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

6.97%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

9.24%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

9.07%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

9.99%

-1.92%