PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с PPA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KCE returned 17.65%/yr vs 17.72%/yr for PPA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCE charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности KCE и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 11.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KCE имеют среднегодовую доходность 17.65%, а акции PPA немного впереди с 17.72%.

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%

PPA

1 день
-1.24%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.20%
6 месяцев
13.03%
1 год
27.97%
3 года*
28.86%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		11.20%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between KCE and PPA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.72

Over the past year, the correlation between KCE and PPA has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KCE и PPA

Секторы
KCE
PPA

Финансовые услуги

98.8%
0.1%

Технологии

1.2%
9.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

90.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
98.8%
PPA
0.1%

Технологии

KCE
1.2%
PPA
9.1%

Сырьевые материалы

KCE

-

PPA

-

Коммуникационные услуги

KCE

-

PPA
0.1%

Потребительский циклический сектор

KCE

-

PPA

-

Потребительский защитный сектор

KCE

-

PPA

-

Энергетика

KCE

-

PPA

-

Здравоохранение

KCE

-

PPA

-

Промышленность

KCE

-

PPA
90.7%

Недвижимость

KCE

-

PPA

-

Коммунальные услуги

KCE

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

KCE vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCEPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.44

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.14

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.11

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

5.94

-3.80

KCE vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCE и PPA

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-57.37%

-16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-13.71%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-15.24%

-11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-18.37%

-16.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-43.92%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-6.15%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-9.18%

-13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

4.85%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и PPA

Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 6.04%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

8.91%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

17.06%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

20.04%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

18.70%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

20.73%

+2.37%

Сравнение комиссий KCE и PPA

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и PPA

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности PPA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

KCE and PPA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (8.91%) compared to KCE (6.04%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.72% vs 17.65% for KCE. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.72% return vs 17.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

KCE has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.38% for PPA.

KCE is categorized as Financials Equities, while PPA is Aerospace & Defense. KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.58% for PPA.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор