Сравнение KCE с PBEU
KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - KCE tracks the S&P Capital Markets Select Industry Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. KCE charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности KCE и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 6.67%.
KCE
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 16.37%
PBEU
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCE и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -1.07% | 5.13% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 6.67% | 11.49% |
Correlation
The correlation between KCE and PBEU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCE vs. PBEU — Ранг доходности на риск
KCE
PBEU
Сравнение KCE c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.45 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок KCE и PBEU
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCE | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -17.26% | -56.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -2.18% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -4.23% | -18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCE | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 27.88% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 27.88% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 27.88% | -4.78% |
Сравнение комиссий KCE и PBEU
KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и PBEU
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.75% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCE and PBEU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for KCE.
KCE has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.01% for PBEU.
KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: State Street and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для KCE и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор