Сравнение KCE с PBEU
KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - KCE tracks the S&P Capital Markets Select Industry Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCE charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности KCE и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 17.19%.
KCE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 8.58%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 17.83%
PBEU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 14.30%
- С начала года
- 17.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCE и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 8.58% | 6.71% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 17.19% | 11.42% |
Correlation
The correlation between KCE and PBEU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCE vs. PBEU — Ранг доходности на риск
KCE
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KCE c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCE | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCE и PBEU
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCE | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -17.26% | -56.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.71% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.70% | -3.71% | -18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCE | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 26.97% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 26.97% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 26.97% | -4.12% |
Сравнение комиссий KCE и PBEU
KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и PBEU
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.66% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCE and PBEU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for KCE.
KCE has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.01% for PBEU.
KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: State Street and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для KCE и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор