Сравнение KCE с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности KCE и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -7.76% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.44% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции KCE превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 16.04% против 11.52% соответственно.
KCE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 16.04%
ORDNX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и ORDNX
KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
KCE vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
KCE
ORDNX
Сравнение KCE c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 2.01 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 2.54 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.45 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.04 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 7.48 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.01 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.09 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.73 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между KCE и ORDNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и ORDNX
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности ORDNX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.87% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.72% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и ORDNX
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -34.40% | -39.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -2.66% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | -18.77% | -15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -34.40% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -1.82% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -3.86% | -19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 0.73% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и ORDNX
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 1.13% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 1.76% | +13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 2.67% | +23.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 7.06% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 14.23% | +8.97% |