Сравнение KCE с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
KCE и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KCE и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCE и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | 6.18% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность -8.04%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCE и GABF
KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Доходность на риск
KCE vs. GABF — Ранг доходности на риск
KCE
GABF
Сравнение KCE c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCE | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | -0.15 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | -0.05 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.18 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -0.48 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCE | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.15 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.86 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между KCE и GABF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и GABF
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KCE и GABF
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCE | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -20.86% | -53.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -17.16% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -14.11% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -4.64% | -18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 6.49% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и GABF
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCE | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.73% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 13.62% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 22.80% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 20.69% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 20.69% | +2.52% |