PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с GABF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. KCE is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, KCE returned 25.43%/yr vs 21.50%/yr for GABF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KCE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности KCE и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -4.42%.

KCE

1 день
-0.99%
1 месяц
0.68%
С начала года
2.72%
6 месяцев
0.82%
1 год
12.37%
3 года*
25.43%
5 лет*
12.47%
10 лет*
17.98%

GABF

1 день
-0.39%
1 месяц
0.90%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-5.68%
1 год
-1.50%
3 года*
21.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		2.72%10.76%37.51%32.04%5.94%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-4.42%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between KCE and GABF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.90

The correlation between KCE and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KCE и GABF

Секторы
KCE
GABF

Финансовые услуги

98.8%
85.6%

Технологии

1.2%
5.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
98.8%
GABF
85.6%

Технологии

KCE
1.2%
GABF
5.2%

Сырьевые материалы

KCE

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

KCE

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

KCE

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

KCE

-

GABF

-

Энергетика

KCE

-

GABF

-

Здравоохранение

KCE

-

GABF

-

Промышленность

KCE

-

GABF
4.9%

Недвижимость

KCE

-

GABF
4.3%

Коммунальные услуги

KCE

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

KCE vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCEGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.09

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.00

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.09

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

-0.20

+2.05

KCE vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCE и GABF

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-20.86%

-53.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-17.16%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-20.86%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-9.12%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-4.90%

-17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

7.55%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и GABF

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.38%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

13.29%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

17.47%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

20.48%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

20.48%

+2.47%

Сравнение комиссий KCE и GABF

KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и GABF

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности GABF в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.05%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.76%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

KCE and GABF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (5.66%) compared to GABF (4.38%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, KCE leads with 25.43% vs 21.50% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KCE has performed better with a 25.43% return vs 21.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KCE.

GABF has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.76% for KCE.

They also come from different issuers: State Street and Gabelli. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.10% for GABF.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор