PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. KCE is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, KCE returned 23.82%/yr vs 20.47%/yr for GABF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KCE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности KCE и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.

KCE

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.93%
3 года*
23.82%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.37%

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-1.07%10.76%37.51%32.04%6.18%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between KCE and GABF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.90

The correlation between KCE and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KCE и GABF

Секторы
KCE
GABF

Финансовые услуги

98.5%
84.6%

Технологии

1.5%
4.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
98.5%
GABF
84.6%

Технологии

KCE
1.5%
GABF
4.9%

Сырьевые материалы

KCE

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

KCE

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

KCE

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

KCE

-

GABF

-

Энергетика

KCE

-

GABF

-

Здравоохранение

KCE

-

GABF

-

Промышленность

KCE

-

GABF
4.6%

Недвижимость

KCE

-

GABF
6.0%

Коммунальные услуги

KCE

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX

Доходность на риск

KCE vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.19

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
-0.13

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.98

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.19

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

-0.44

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCE vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.19

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.87

-0.61

Просадки

Сравнение просадок KCE и GABF

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-20.86%

-53.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-17.16%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-20.86%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-11.60%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-4.86%

-17.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

7.27%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и GABF

SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 4.24% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.28%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

13.14%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

17.37%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

20.54%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

20.54%

+2.56%

Сравнение комиссий KCE и GABF

KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и GABF

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности GABF в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.75%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

KCE and GABF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.28%) compared to KCE (4.24%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, KCE leads with 23.82% vs 20.47% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KCE has performed better with a 23.82% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KCE.

GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.75% for KCE.

They also come from different issuers: State Street and Gabelli. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.10% for GABF.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор