Сравнение KCE с GABF
KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. KCE is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, KCE returned 23.76%/yr vs 20.28%/yr for GABF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KCE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности KCE и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCE показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.
KCE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 8.58%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 17.83%
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCE и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 8.58% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | 5.94% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between KCE and GABF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.90 |
The correlation between KCE and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KCE и GABF
Секторы
KCE
GABF
Финансовые услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KCE
GABF
Технологии
KCE
GABF
Сырьевые материалы
KCE
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
KCE
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
KCE
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
KCE
-
GABF
-
Энергетика
KCE
-
GABF
-
Здравоохранение
KCE
-
GABF
-
Промышленность
KCE
-
GABF
Недвижимость
KCE
-
GABF
Коммунальные услуги
KCE
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCE vs. GABF — Ранг доходности на риск
KCE
GABF
Сравнение KCE c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCE | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.16 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | -0.36 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCE и GABF
Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCE | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.00% | -20.86% | -53.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -17.16% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | -20.86% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -5.44% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.70% | -4.95% | -17.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 7.80% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCE и GABF
SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что KCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCE | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 4.48% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 13.33% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 17.49% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 20.42% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 20.42% | +2.43% |
Сравнение комиссий KCE и GABF
KCE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCE и GABF
Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности GABF в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.66% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
KCE and GABF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCE has higher volatility (6.81%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, KCE leads with 23.76% vs 20.28% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KCE has performed better with a 23.76% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KCE.
GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.66% for KCE.
They also come from different issuers: State Street and Gabelli. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.10% for GABF.
KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCE и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор