PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с FTXO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с FTXO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) are both Financials Equities funds - KCE tracks the S&P Capital Markets Select Industry Index while FTXO tracks the NASDAQ US Banks Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KCE returned 11.80%/yr vs 5.35%/yr for FTXO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCE charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FTXO.

Доходность

Сравнение доходности KCE и FTXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у FTXO с доходностью 0.81%.

KCE

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.93%
3 года*
23.82%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.37%

FTXO

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.81%
6 месяцев
4.64%
1 год
23.41%
3 года*
24.18%
5 лет*
5.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и FTXO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-1.07%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		0.81%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%-12.53%30.11%-21.79%14.25%

Correlation

The correlation between KCE and FTXO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г.

0.78

The correlation between KCE and FTXO shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KCE и FTXO

Секторы
KCE
FTXO

Финансовые услуги

98.5%
100.0%

Технологии

1.5%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KCE
98.5%
FTXO
100.0%

Технологии

KCE
1.5%
FTXO
0.4%

Сырьевые материалы

KCE

-

FTXO

-

Коммуникационные услуги

KCE

-

FTXO

-

Потребительский циклический сектор

KCE

-

FTXO

-

Потребительский защитный сектор

KCE

-

FTXO

-

Энергетика

KCE

-

FTXO

-

Здравоохранение

KCE

-

FTXO

-

Промышленность

KCE

-

FTXO

-

Недвижимость

KCE

-

FTXO

-

Коммунальные услуги

KCE

-

FTXO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

First Trust Nasdaq Bank ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с KBE

Доходность на риск

KCE vs. FTXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c FTXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEFTXODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.13

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.62

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.41

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

3.90

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCE vs. FTXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FTXO равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и FTXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEFTXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.13

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.20

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.05

Просадки

Сравнение просадок KCE и FTXO

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и FTXO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEFTXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-55.26%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-16.69%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-25.84%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-46.55%

+12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-8.10%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-15.88%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

6.01%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и FTXO

Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 4.24%, в то время как у First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEFTXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.69%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

15.46%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

20.80%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

27.01%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

29.98%

-6.88%

Сравнение комиссий KCE и FTXO

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTXO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и FTXO

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FTXO в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.78%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%0.00%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.75%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

KCE and FTXO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXO has higher volatility (5.69%) compared to KCE (4.24%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs FTXO's -55.26%.

On 5-year performance, KCE leads with 11.80% vs 5.35% for FTXO. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KCE has performed better with a 11.80% return vs 5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXO.

FTXO has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.75% for KCE.

KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index, while FTXO tracks NASDAQ US Banks Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.60% for FTXO.

FTXO currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и FTXO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор