PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCE с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCE с FBCG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. KCE is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, KCE returned 12.87%/yr vs 14.46%/yr for FBCG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCE charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности KCE и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCE показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 11.31%.

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-1.64%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
34.39%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCE и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%32.83%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%

Correlation

The correlation between KCE and FBCG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.67

The correlation between KCE and FBCG shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KCE и FBCG

Секторы
KCE
FBCG

Финансовые услуги

98.8%
2.2%

Технологии

1.2%
48.9%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Коммуникационные услуги

-

17.1%

Потребительский циклический сектор

-

17.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

5.6%

Промышленность

-

5.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Финансовые услуги

KCE
98.8%
FBCG
2.2%

Технологии

KCE
1.2%
FBCG
48.9%

Сырьевые материалы

KCE

-

FBCG
0.5%

Коммуникационные услуги

KCE

-

FBCG
17.1%

Потребительский циклический сектор

KCE

-

FBCG
17.2%

Потребительский защитный сектор

KCE

-

FBCG
1.3%

Энергетика

KCE

-

FBCG
0.4%

Здравоохранение

KCE

-

FBCG
5.6%

Промышленность

KCE

-

FBCG
5.6%

Недвижимость

KCE

-

FBCG
0.6%

Коммунальные услуги

KCE

-

FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Capital Markets ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

KCE vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCE c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCEFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.66

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.24

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.12

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

8.07

-5.93

KCE vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCE и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCE и FBCG

Максимальная просадка KCE за все время составила -74.00%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCE и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.00%

-43.56%

-30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-15.17%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-27.89%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-43.56%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-4.71%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-11.45%

-11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

3.99%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KCE и FBCG

Текущая волатильность для SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) составляет 6.04%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что KCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.21%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

15.09%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

19.38%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

25.90%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

25.77%

-2.67%

Сравнение комиссий KCE и FBCG

KCE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCE и FBCG

Дивидендная доходность KCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

KCE and FBCG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (7.21%) compared to KCE (6.04%). In terms of maximum drawdown, KCE dropped -74.00% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 14.46% vs 12.87% for KCE. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KCE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 14.46% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

KCE has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.04% for FBCG.

KCE is categorized as Financials Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for KCE and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCE и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор