PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCCA с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCCA с CMDY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - KCCA tracks the S&P Carbon Credit CCA Index while CMDY tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KCCA returned -2.39%/yr vs 14.15%/yr for CMDY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности KCCA и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCCA показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.44%.

KCCA

1 день
0.09%
1 месяц
11.42%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.68%
1 год
16.63%
3 года*
-2.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDY

1 день
-2.20%
1 месяц
-3.08%
С начала года
21.44%
6 месяцев
19.87%
1 год
32.13%
3 года*
14.15%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCCA и CMDY

2026 (YTD)20252024202320222021
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		-1.01%-11.81%-16.05%34.07%-17.54%8.91%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.44%15.81%5.43%-9.33%14.55%-4.62%

Correlation

The correlation between KCCA and CMDY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.05

Сравнение распределения секторов KCCA и CMDY

Секторы
KCCA
CMDY

Финансовые услуги

27.1%

-

Технологии

16.2%

-

Промышленность

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Энергетика

7.9%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Коммуникационные услуги

7.3%
100.0%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

KCCA
27.1%
CMDY

-

Технологии

KCCA
16.2%
CMDY

-

Промышленность

KCCA
15.3%
CMDY

-

Потребительский циклический сектор

KCCA
10.1%
CMDY

-

Энергетика

KCCA
7.9%
CMDY

-

Здравоохранение

KCCA
7.6%
CMDY

-

Коммуникационные услуги

KCCA
7.3%
CMDY
100.0%

Коммунальные услуги

KCCA
4.5%
CMDY

-

Потребительский защитный сектор

KCCA
4.1%
CMDY

-

Сырьевые материалы

KCCA

-

CMDY

-

Недвижимость

KCCA

-

CMDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с KCCA:
KCCA с KARSKCCA с DCMTKCCA с KTECKCCA с FAARKCCA с GSGKCCA с BCIKCCA с CMCI
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

KCCA vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCCA
Ранг доходности на риск KCCA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCCA c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCCACMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.99

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.54

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

4.17

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

12.28

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCCA vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCCA на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CMDY равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCCA и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCCACMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.99

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.53

-0.64

Просадки

Сравнение просадок KCCA и CMDY

Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCCACMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-31.19%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-7.73%

-7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.88%

-10.08%

-30.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-7.04%

-22.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.45%

-13.14%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

2.62%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KCCA и CMDY

Текущая волатильность для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) составляет 3.26%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что KCCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCCACMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

5.11%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

14.44%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

16.26%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

15.83%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

14.65%

+9.36%

Сравнение комиссий KCCA и CMDY

KCCA берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCCA и CMDY

Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности CMDY в 10.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.62%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		2.90%2.87%30.58%3.12%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCCA and CMDY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.11%) compared to KCCA (3.26%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs CMDY's -31.19%.

On 3-year performance, CMDY leads with 14.15% vs -2.39% for KCCA. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, KCCA has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDY has performed better with a 14.15% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.91% for KCCA.

CMDY has the higher dividend yield at 10.62%, compared with 2.90% for KCCA.

KCCA tracks S&P Carbon Credit CCA Index, while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.28% for CMDY.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCCA и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор