PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCCA с KHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCCA с KHYB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - KCCA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit CCA Index, while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Both are passively managed. Over the past 3 years, KCCA returned -2.39%/yr vs 8.69%/yr for KHYB. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.

Доходность

Сравнение доходности KCCA и KHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCCA показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у KHYB с доходностью 2.14%.

KCCA

1 день
0.09%
1 месяц
11.42%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.68%
1 год
16.63%
3 года*
-2.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

KHYB

1 день
-0.37%
1 месяц
0.30%
С начала года
2.14%
6 месяцев
3.02%
1 год
10.22%
3 года*
8.69%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCCA и KHYB

2026 (YTD)20252024202320222021
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		-1.01%-11.81%-16.05%34.07%-17.54%8.91%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		2.14%9.59%10.79%3.50%-10.15%-6.40%

Correlation

The correlation between KCCA and KHYB is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.06

Сравнение распределения секторов KCCA и KHYB

Секторы
KCCA
KHYB

Финансовые услуги

27.1%

-

Технологии

16.2%

-

Промышленность

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Энергетика

7.9%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Коммуникационные услуги

7.3%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

KCCA
27.1%
KHYB

-

Технологии

KCCA
16.2%
KHYB

-

Промышленность

KCCA
15.3%
KHYB

-

Потребительский циклический сектор

KCCA
10.1%
KHYB

-

Энергетика

KCCA
7.9%
KHYB

-

Здравоохранение

KCCA
7.6%
KHYB

-

Коммуникационные услуги

KCCA
7.3%
KHYB

-

Коммунальные услуги

KCCA
4.5%
KHYB

-

Потребительский защитный сектор

KCCA
4.1%
KHYB
100.0%

Сырьевые материалы

KCCA

-

KHYB

-

Недвижимость

KCCA

-

KHYB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Часто сравнивают с KCCA:
KCCA с KARSKCCA с DCMTKCCA с KTECKCCA с FAARKCCA с GSGKCCA с BCIKCCA с CMCI
Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с KBWDKHYB с SPHYKHYB с KLXY

Доходность на риск

KCCA vs. KHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCCA
Ранг доходности на риск KCCA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCCA c KHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCCAKHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
3.00

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
4.61

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.68

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.59

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

11.61

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCCA vs. KHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCCA на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа KHYB равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCCA и KHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCCAKHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

3.00

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.27

-0.38

Просадки

Сравнение просадок KCCA и KHYB

Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и KHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCCAKHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-33.63%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-3.97%

-11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.88%

-5.94%

-34.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-0.97%

-28.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.45%

-9.70%

-11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

0.88%

+7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KCCA и KHYB

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что KCCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCCAKHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

0.86%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

3.05%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

3.43%

+12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

6.32%

+17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

5.71%

+18.30%

Сравнение комиссий KCCA и KHYB

KCCA берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCCA и KHYB

Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности KHYB в 8.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		2.90%2.87%30.58%3.12%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.16%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%

Часто задаваемые вопросы

KCCA and KHYB have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCCA has higher volatility (3.26%) compared to KHYB (0.86%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs KHYB's -33.63%.

On 3-year performance, KHYB leads with 8.69% vs -2.39% for KCCA. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KHYB has performed better with a 8.69% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.91% for KCCA.

KHYB has the higher dividend yield at 8.16%, compared with 2.90% for KCCA.

KCCA is categorized as Commodities, while KHYB is Emerging Markets Bonds. KCCA tracks S&P Carbon Credit CCA Index, while KHYB tracks JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.69% for KHYB.

KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCCA и KHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор