Сравнение KCCA с KWEB
KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - KCCA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit CCA Index, while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KCCA returned -4.29%/yr vs 1.80%/yr for KWEB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.
Доходность
Сравнение доходности KCCA и KWEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCCA показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -19.30%.
KCCA
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- -4.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWEB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- -24.46%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -17.48%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -11.84%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам KCCA и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 1.96% | -11.81% | -16.05% | 34.07% | -17.54% | 10.75% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -19.30% | 23.55% | 12.01% | -9.06% | -17.24% | -12.66% |
Correlation
The correlation between KCCA and KWEB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCCA vs. KWEB — Ранг доходности на риск
KCCA
KWEB
Сравнение KCCA c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCCA | KWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.42 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -0.84 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCCA и KWEB
Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и KWEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCCA | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -80.92% | +40.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -41.62% | +26.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.88% | -41.62% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.71% | -68.22% | +40.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -35.54% | +13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 20.90% | -12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCCA и KWEB
Текущая волатильность для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) составляет 3.14%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что KCCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCCA | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 8.46% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 20.13% | -12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 27.46% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 47.59% | -23.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.80% | 40.01% | -16.21% |
Сравнение комиссий KCCA и KWEB
KCCA берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCCA и KWEB
Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности KWEB в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 2.82% | 2.87% | 30.58% | 3.12% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.63% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
KCCA and KWEB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KWEB has higher volatility (8.46%) compared to KCCA (3.14%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs KWEB's -80.92%.
On 3-year performance, KWEB leads with 1.80% vs -4.29% for KCCA. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KCCA has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KWEB has performed better with a 1.80% return vs -4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.91% for KCCA.
KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 2.82% for KCCA.
KCCA is categorized as Commodities, while KWEB is China Equities. KCCA tracks S&P Carbon Credit CCA Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.70% for KWEB.
KCCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCCA и KWEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор