PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KCCA с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KCCA и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCCA показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -19.30%.


KCCA

1 день
-1.47%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.96%
1 год
14.04%
3 года*
-4.29%
5 лет*
10 лет*

KWEB

1 день
1.78%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
-24.46%
С начала года
-19.30%
1 год
-17.48%
3 года*
1.80%
5 лет*
-11.84%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCCA и KWEB


2026 (YTD)20252024202320222021
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF
1.96%-11.81%-16.05%34.07%-17.54%10.75%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
-19.30%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-12.66%

Correlation

The correlation between KCCA and KWEB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Доходность на риск

KCCA vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KCCA
Ранг доходности на риск KCCA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCA: 1919
Ранг коэф-та Мартина

KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCCA c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KCCAKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.91

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.42

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

-0.84

+2.44

KCCA vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCCA на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCCA и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCCA и KWEB

Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и KWEB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KCCAKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-80.92%

+40.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-41.62%

+26.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.88%

-41.62%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.71%

-68.22%

+40.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.59%

-35.54%

+13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.79%

20.90%

-12.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KCCA и KWEB

Текущая волатильность для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) составляет 3.14%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что KCCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KCCAKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

8.46%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

20.13%

-12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

27.46%

-11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

47.59%

-23.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

40.01%

-16.21%

Сравнение комиссий KCCA и KWEB

KCCA берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KCCA и KWEB

Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности KWEB в 7.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF
2.82%2.87%30.58%3.12%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
7.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы


KCCA and KWEB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (8.46%) compared to KCCA (3.14%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs KWEB's -80.92%.

On 3-year performance, KWEB leads with 1.80% vs -4.29% for KCCA. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KCCA has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KWEB has performed better with a 1.80% return vs -4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.91% for KCCA.

KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 2.82% for KCCA.

KCCA is categorized as Commodities, while KWEB is China Equities. KCCA tracks S&P Carbon Credit CCA Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.70% for KWEB.

KCCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCCA и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор