PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCCA с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCCA с KWEB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - KCCA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit CCA Index, while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KCCA returned -2.39%/yr vs 2.02%/yr for KWEB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности KCCA и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCCA показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -22.53%.

KCCA

1 день
0.09%
1 месяц
11.42%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.68%
1 год
16.63%
3 года*
-2.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.21%
3 года*
2.02%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-0.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCCA и KWEB

2026 (YTD)20252024202320222021
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		-1.01%-11.81%-16.05%34.07%-17.54%8.91%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-22.53%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-14.90%

Correlation

The correlation between KCCA and KWEB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.03

Сравнение распределения секторов KCCA и KWEB

Секторы
KCCA
KWEB

Финансовые услуги

27.1%
2.2%

Технологии

16.2%
17.6%

Промышленность

15.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
37.7%

Энергетика

7.9%

-

Здравоохранение

7.6%
6.0%

Коммуникационные услуги

7.3%
24.8%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

5.2%

Финансовые услуги

KCCA
27.1%
KWEB
2.2%

Технологии

KCCA
16.2%
KWEB
17.6%

Промышленность

KCCA
15.3%
KWEB
3.1%

Потребительский циклический сектор

KCCA
10.1%
KWEB
37.7%

Энергетика

KCCA
7.9%
KWEB

-

Здравоохранение

KCCA
7.6%
KWEB
6.0%

Коммуникационные услуги

KCCA
7.3%
KWEB
24.8%

Коммунальные услуги

KCCA
4.5%
KWEB

-

Потребительский защитный сектор

KCCA
4.1%
KWEB
3.1%

Сырьевые материалы

KCCA

-

KWEB

-

Недвижимость

KCCA

-

KWEB
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с KCCA:
KCCA с KARSKCCA с DCMTKCCA с KTECKCCA с FAARKCCA с GSGKCCA с BCIKCCA с CMCI
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

KCCA vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCCA
Ранг доходности на риск KCCA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCCA c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCCAKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.67

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.85

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.90

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.52

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

-1.07

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCCA vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCCA на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCCA и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCCAKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.67

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.05

-0.16

Просадки

Сравнение просадок KCCA и KWEB

Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCCAKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-80.92%

+40.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-34.82%

+19.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.88%

-34.82%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-69.49%

+39.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.45%

-35.26%

+13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

17.12%

-8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KCCA и KWEB

Текущая волатильность для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) составляет 3.26%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что KCCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCCAKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

10.79%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

20.23%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

27.27%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

47.66%

-23.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

39.99%

-15.98%

Сравнение комиссий KCCA и KWEB

KCCA берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCCA и KWEB

Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности KWEB в 7.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		2.90%2.87%30.58%3.12%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.95%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KCCA and KWEB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (10.79%) compared to KCCA (3.26%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs KWEB's -80.92%.

On 3-year performance, KWEB leads with 2.02% vs -2.39% for KCCA. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KCCA has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KWEB has performed better with a 2.02% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.91% for KCCA.

KWEB has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 2.90% for KCCA.

KCCA is categorized as Commodities, while KWEB is China Equities. KCCA tracks S&P Carbon Credit CCA Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.70% for KWEB.

KCCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCCA и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор