PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCCA с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCCA с KTEC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - KCCA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit CCA Index, while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KCCA returned -2.39%/yr vs 4.92%/yr for KTEC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности KCCA и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCCA показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -14.62%.

KCCA

1 день
0.09%
1 месяц
11.42%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.68%
1 год
16.63%
3 года*
-2.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

KTEC

1 день
-3.19%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-14.62%
6 месяцев
-17.78%
1 год
-14.31%
3 года*
4.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCCA и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		-1.01%-11.81%-16.05%34.07%-17.54%8.91%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.62%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-6.36%

Correlation

The correlation between KCCA and KTEC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.03

Сравнение распределения секторов KCCA и KTEC

Секторы
KCCA
KTEC

Финансовые услуги

27.1%

-

Технологии

16.2%
21.3%

Промышленность

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
48.6%

Энергетика

7.9%

-

Здравоохранение

7.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

7.3%
27.6%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

KCCA
27.1%
KTEC

-

Технологии

KCCA
16.2%
KTEC
21.3%

Промышленность

KCCA
15.3%
KTEC

-

Потребительский циклический сектор

KCCA
10.1%
KTEC
48.6%

Энергетика

KCCA
7.9%
KTEC

-

Здравоохранение

KCCA
7.6%
KTEC
2.5%

Коммуникационные услуги

KCCA
7.3%
KTEC
27.6%

Коммунальные услуги

KCCA
4.5%
KTEC

-

Потребительский защитный сектор

KCCA
4.1%
KTEC

-

Сырьевые материалы

KCCA

-

KTEC

-

Недвижимость

KCCA

-

KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с KCCA:
KCCA с KARSKCCA с DCMTKCCA с FAARKCCA с GSGKCCA с BCIKCCA с CMCIKCCA с ACLO
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

KCCA vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCCA
Ранг доходности на риск KCCA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCCA c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCCAKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.51

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.59

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.93

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.49

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

-0.87

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCCA vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCCA на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа KTEC равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCCA и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCCAKTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.51

+1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.26

+0.14

Просадки

Сравнение просадок KCCA и KTEC

Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCCAKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-66.90%

+26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-29.36%

+14.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.88%

-34.71%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-46.12%

+16.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.45%

-43.97%

+22.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

16.45%

-7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KCCA и KTEC

Текущая волатильность для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) составляет 3.26%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что KCCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCCAKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

10.62%

-7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

20.76%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

28.12%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

43.21%

-19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

43.21%

-19.20%

Сравнение комиссий KCCA и KTEC

KCCA берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCCA и KTEC

Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности KTEC в 3.93%

ПозицияTTM2025202420232022
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		2.90%2.87%30.58%3.12%0.24%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.93%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы

KCCA and KTEC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (10.62%) compared to KCCA (3.26%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs KTEC's -66.90%.

On 3-year performance, KTEC leads with 4.92% vs -2.39% for KCCA. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KCCA has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KTEC has performed better with a 4.92% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.91% for KCCA.

KTEC has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 2.90% for KCCA.

KCCA is categorized as Commodities, while KTEC is China Equities. KCCA tracks S&P Carbon Credit CCA Index, while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.69% for KTEC.

KCCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCCA и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор