PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCCA с KARS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCCA с KARS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KCCA (KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both exchange-traded funds - KCCA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit CCA Index, while KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KCCA returned -2.39%/yr vs 3.42%/yr for KARS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. KCCA charges 0.91%/yr vs 0.72%/yr for KARS.

Доходность

Сравнение доходности KCCA и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCCA показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у KARS с доходностью 7.21%.

KCCA

1 день
0.09%
1 месяц
11.42%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.68%
1 год
16.63%
3 года*
-2.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

KARS

1 день
-6.95%
1 месяц
-13.10%
С начала года
7.21%
6 месяцев
6.99%
1 год
53.48%
3 года*
3.42%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCCA и KARS

2026 (YTD)20252024202320222021
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		-1.01%-11.81%-16.05%34.07%-17.54%8.91%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		7.21%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%9.36%

Correlation

The correlation between KCCA and KARS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.11

Сравнение распределения секторов KCCA и KARS

Секторы
KCCA
KARS

Финансовые услуги

27.1%

-

Технологии

16.2%
17.2%

Промышленность

15.3%
21.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
34.3%

Энергетика

7.9%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Коммуникационные услуги

7.3%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

26.6%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

KCCA
27.1%
KARS

-

Технологии

KCCA
16.2%
KARS
17.2%

Промышленность

KCCA
15.3%
KARS
21.9%

Потребительский циклический сектор

KCCA
10.1%
KARS
34.3%

Энергетика

KCCA
7.9%
KARS

-

Здравоохранение

KCCA
7.6%
KARS

-

Коммуникационные услуги

KCCA
7.3%
KARS

-

Коммунальные услуги

KCCA
4.5%
KARS

-

Потребительский защитный сектор

KCCA
4.1%
KARS

-

Сырьевые материалы

KCCA

-

KARS
26.6%

Недвижимость

KCCA

-

KARS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Часто сравнивают с KCCA:
KCCA с DCMTKCCA с KTECKCCA с FAARKCCA с GSGKCCA с BCIKCCA с CMCIKCCA с CERY
Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTO

Доходность на риск

KCCA vs. KARS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCCA
Ранг доходности на риск KCCA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCCA c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCCAKARSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.00

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.54

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.88

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

14.52

-12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCCA vs. KARS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCCA на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа KARS равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCCA и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCCAKARSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.00

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.16

-0.27

Просадки

Сравнение просадок KCCA и KARS

Максимальная просадка KCCA за все время составила -40.88%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCA и KARS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCCAKARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.88%

-64.85%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-13.86%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.88%

-47.79%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-34.65%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.45%

-28.32%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

3.69%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KCCA и KARS

Текущая волатильность для KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) составляет 3.26%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что KCCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCCAKARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

11.02%

-7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

20.05%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

26.87%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

29.93%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

29.38%

-5.37%

Сравнение комиссий KCCA и KARS

KCCA берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии KARS в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCCA и KARS

Дивидендная доходность KCCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности KARS в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.17%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
KCCA
KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF		2.90%2.87%30.58%3.12%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCCA and KARS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (11.02%) compared to KCCA (3.26%). In terms of maximum drawdown, KCCA dropped -40.88% vs KARS's -64.85%.

On 3-year performance, KARS leads with 3.42% vs -2.39% for KCCA. On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. On volatility, KCCA has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KARS has performed better with a 3.42% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.91% for KCCA.

KCCA has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.17% for KARS.

KCCA is categorized as Commodities, while KARS is Industrials Equities. KCCA tracks S&P Carbon Credit CCA Index, while KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index. Their fees differ too: 0.91% for KCCA and 0.72% for KARS.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCCA и KARS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор