Сравнение KCAI с KPRO
KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KCAI is passively managed, while KPRO is actively managed. Over the past year, KCAI returned 55.20% vs -2.65% for KPRO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KCAI charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.
Доходность
Сравнение доходности KCAI и KPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCAI показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -5.10%.
KCAI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -5.10%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCAI и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 7.68% | 53.29% | 11.36% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -5.10% | 7.79% | 7.47% |
Correlation
The correlation between KCAI and KPRO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCAI vs. KPRO — Ранг доходности на риск
KCAI
KPRO
Сравнение KCAI c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCAI | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 0.94 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.91 | -0.24 | +13.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.57 | -0.48 | +38.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCAI и KPRO
Максимальная просадка KCAI за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки KPRO в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCAI и KPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCAI | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -12.55% | -12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -12.55% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -11.90% | +10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -2.51% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 6.34% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCAI и KPRO
KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что KCAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCAI | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 1.94% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 7.83% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 8.86% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 7.80% | +13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 7.80% | +13.24% |
Сравнение комиссий KCAI и KPRO
KCAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCAI и KPRO
Дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 32.90%, что больше доходности KPRO в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 32.90% | 35.42% | 2.19% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.79% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
KCAI and KPRO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCAI has higher volatility (3.87%) compared to KPRO (1.94%). In terms of maximum drawdown, KCAI dropped -25.48% vs KPRO's -12.55%.
On 1-year performance, KCAI leads with 55.20% vs -2.65% for KPRO. On fees, KCAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 55.20% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KCAI has the higher dividend yield at 32.90%, compared with 2.79% for KPRO.
KCAI is categorized as China Equities, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for KCAI and 0.95% for KPRO.
KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCAI и KPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор