Сравнение KCAI с KBUF
KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index, while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KCAI is passively managed, while KBUF is actively managed. Over the past year, KCAI returned 55.20% vs -5.56% for KBUF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. KCAI charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.
Доходность
Сравнение доходности KCAI и KBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCAI показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -12.54%.
KCAI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBUF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -12.54%
- 6 месяцев
- -12.94%
- 1 год
- -5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCAI и KBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 7.68% | 53.29% | 11.36% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -12.54% | 18.04% | 10.42% |
Correlation
The correlation between KCAI and KBUF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCAI vs. KBUF — Ранг доходности на риск
KCAI
KBUF
Сравнение KCAI c KBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCAI | KBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 0.93 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.91 | -0.36 | +13.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.57 | -0.81 | +38.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCAI и KBUF
Максимальная просадка KCAI за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки KBUF в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCAI и KBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCAI | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -17.93% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -17.93% | +13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -17.70% | +16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -4.31% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 8.05% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCAI и KBUF
Текущая волатильность для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) составляет 3.87%, в то время как у KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что KCAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCAI | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.82% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 10.59% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 13.12% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 14.30% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 14.30% | +6.74% |
Сравнение комиссий KCAI и KBUF
KCAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCAI и KBUF
Дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 32.90%, что больше доходности KBUF в 8.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.59% | 7.51% | 3.53% |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 32.90% | 35.42% | 2.19% |
Часто задаваемые вопросы
KCAI and KBUF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBUF has higher volatility (4.82%) compared to KCAI (3.87%). In terms of maximum drawdown, KCAI dropped -25.48% vs KBUF's -17.93%.
On 1-year performance, KCAI leads with 55.20% vs -5.56% for KBUF. On fees, KCAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 55.20% return vs -5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KCAI has the higher dividend yield at 32.90%, compared with 8.59% for KBUF.
KCAI is categorized as China Equities, while KBUF is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for KCAI and 0.95% for KBUF.
KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCAI и KBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор