PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KCAI с KBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCAI с KBUF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index, while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KCAI is passively managed, while KBUF is actively managed. Over the past year, KCAI returned 38.58% vs -5.80% for KBUF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. KCAI charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.

Доходность

Сравнение доходности KCAI и KBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCAI показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у KBUF с доходностью -11.11%.

KCAI

1 день
-1.84%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.38%
1 год
38.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBUF

1 день
0.67%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-13.82%
С начала года
-11.11%
1 год
-5.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCAI и KBUF

2026 (YTD)20252024
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		4.38%53.29%11.36%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.11%18.04%10.42%

Correlation

The correlation between KCAI and KBUF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Alpha Index ETF

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с NBCEKCAI с KWEBKCAI с CQQQKCAI с ASHSKCAI с ISVBFKCAI с KMLMKCAI с CAS
Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с BSEPKBUF с KLIPKBUF с KWEBKBUF с KBABKBUF с EOCTKBUF с VOO

Доходность на риск

KCAI vs. KBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCAI c KBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCAIKBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
-0.44

+3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
-0.54

+4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.94

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

-0.28

+6.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

-0.59

+21.21

KCAI vs. KBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCAI на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа KBUF равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCAI и KBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCAI и KBUF

Максимальная просадка KCAI за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки KBUF в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCAI и KBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCAIKBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-21.14%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-21.14%

+15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-16.36%

+12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-4.84%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

9.81%

-7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KCAI и KBUF

KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что KCAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCAIKBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

3.58%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

10.37%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

13.23%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

14.21%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

14.21%

+6.72%

Сравнение комиссий KCAI и KBUF

KCAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KBUF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCAI и KBUF

Дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 33.94%, что больше доходности KBUF в 8.45%

ПозицияTTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.45%7.51%3.53%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.94%35.42%2.19%

Часто задаваемые вопросы

KCAI and KBUF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCAI has higher volatility (5.43%) compared to KBUF (3.58%). In terms of maximum drawdown, KCAI dropped -25.48% vs KBUF's -21.14%.

On 1-year performance, KCAI leads with 38.58% vs -5.80% for KBUF. On fees, KCAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 38.58% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 8.45% for KBUF.

KCAI is categorized as China Equities, while KBUF is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for KCAI and 0.95% for KBUF.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCAI и KBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор