PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KCAI с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCAI с FXI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds - KCAI tracks the Qi China Alpha Index while FXI tracks the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past year, KCAI returned 38.58% vs -7.53% for FXI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCAI charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности KCAI и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCAI показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -10.19%.

KCAI

1 день
-1.84%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.38%
1 год
38.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXI

1 день
-1.16%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
-12.50%
С начала года
-10.19%
1 год
-7.53%
3 года*
10.19%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCAI и FXI

2026 (YTD)20252024
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		4.38%53.29%11.36%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-10.19%28.95%16.32%

Correlation

The correlation between KCAI and FXI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.59

The correlation between KCAI and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KCAI и FXI

Секторы
KCAI
FXI

Финансовые услуги

39.0%
34.8%

Промышленность

23.6%
3.2%

Технологии

13.2%
5.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
26.4%

Сырьевые материалы

11.3%
3.9%

Здравоохранение

1.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

16.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

5.3%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

KCAI
39.0%
FXI
34.8%

Промышленность

KCAI
23.6%
FXI
3.2%

Технологии

KCAI
13.2%
FXI
5.4%

Потребительский циклический сектор

KCAI
11.5%
FXI
26.4%

Сырьевые материалы

KCAI
11.3%
FXI
3.9%

Здравоохранение

KCAI
1.3%
FXI
2.3%

Коммуникационные услуги

KCAI

-

FXI
16.3%

Потребительский защитный сектор

KCAI

-

FXI
0.9%

Энергетика

KCAI

-

FXI
5.3%

Недвижимость

KCAI

-

FXI
1.1%

Коммунальные услуги

KCAI

-

FXI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Alpha Index ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с NBCEKCAI с ASHSKCAI с KWEBKCAI с CQQQKCAI с ISVBFKCAI с FLCHKCAI с CAS
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

KCAI vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCAI c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KCAIFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
-0.38

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
-0.41

+4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.95

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

-0.33

+6.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

-0.78

+21.40

KCAI vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCAI на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCAI и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCAI и FXI

Максимальная просадка KCAI за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCAI и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCAIFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-72.68%

+47.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-22.94%

+17.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-29.28%

+24.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-31.22%

+24.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

9.64%

-7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KCAI и FXI

Текущая волатильность для KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) составляет 5.43%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что KCAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCAIFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.21%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

14.33%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

20.07%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

31.66%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

27.58%

-6.65%

Сравнение комиссий KCAI и FXI

KCAI берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCAI и FXI

Дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 33.94%, что больше доходности FXI в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.99%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.94%35.42%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCAI and FXI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXI has higher volatility (6.21%) compared to KCAI (5.43%). In terms of maximum drawdown, KCAI dropped -25.48% vs FXI's -72.68%.

On 1-year performance, KCAI leads with 38.58% vs -7.53% for FXI. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 38.58% return vs -7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 1.99% for FXI.

KCAI tracks Qi China Alpha Index, while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for KCAI and 0.74% for FXI.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCAI и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор