Сравнение KBWY с RWR
KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) and RWR (State Street SPDR Dow Jones REIT ETF) are both REIT funds - KBWY tracks the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index while RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWY returned 0.46%/yr vs 5.08%/yr for RWR. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. KBWY charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for RWR.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и RWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у RWR с доходностью 19.38%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям RWR по среднегодовой доходности: 0.46% против 5.08% соответственно.
KBWY
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- 16.20%
- С начала года
- 23.45%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 0.46%
- Всё время*
- 5.10%
RWR
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 14.93%
- С начала года
- 19.38%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 5.08%
- Всё время*
- 8.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.06M | $2.92M | $2.58M | |
| $57.49M | $43.25M | $36.93M |
Сравнение доходности по годам KBWY и RWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 23.45% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 19.38% | 3.20% | 7.74% | 13.76% | -26.09% | 45.47% | -11.40% | 22.71% | -4.47% | 3.47% |
Correlation
The correlation between KBWY and RWR is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | 0.84 |
The correlation between KBWY and RWR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWY vs. RWR — Ранг доходности на риск
KBWY
RWR
Сравнение KBWY c RWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWY | RWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.98 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 10.46 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWY и RWR
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и RWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWY | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -74.92% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -8.04% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.93% | -18.85% | -11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -32.58% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -44.39% | -13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -3.07% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -13.03% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.28% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и RWR
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) имеют волатильность 4.47% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWY | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.67% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 10.97% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 14.03% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 19.05% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 21.57% | +5.50% |
Сравнение комиссий KBWY и RWR
KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и RWR
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности RWR в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.24% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.27% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
KBWY and RWR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWR has higher volatility (4.67%) compared to KBWY (4.47%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs RWR's -74.92%.
On 10-year performance, RWR leads with 5.08% vs 0.46% for KBWY. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KBWY has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RWR has performed better with a 5.08% return vs 0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for KBWY.
KBWY has the higher dividend yield at 8.24%, compared with 3.27% for RWR.
KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index, while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.35% for KBWY and 0.25% for RWR.
KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWY и RWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор