Сравнение KBWY с PPTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY).
KBWY и PPTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и PPTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWY и PPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.36% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -5.97% |
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.01% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у PPTY с доходностью 0.01%.
KBWY
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 0.27%
PPTY
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -1.68%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и PPTY
KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPTY в 0.49%.
Доходность на риск
KBWY vs. PPTY — Ранг доходности на риск
KBWY
PPTY
Сравнение KBWY c PPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | PPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | -0.10 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | -0.01 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.08 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.29 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | PPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.10 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.12 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между KBWY и PPTY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и PPTY
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности PPTY в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.87% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.04% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и PPTY
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки PPTY в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и PPTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWY | PPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -41.69% | -15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -13.54% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -32.37% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.78% | -11.89% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -11.48% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.71% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и PPTY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с US Diversified Real Estate ETF (PPTY) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWY | PPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.39% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 9.43% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 17.62% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 18.59% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 22.06% | +4.98% |