PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWY с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWY с PPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

KBWY и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWY и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWY и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		1.10%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 0.25% против 17.98% соответственно.

KBWY

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.53%
С начала года
1.10%
6 месяцев
-0.39%
1 год
0.49%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.25%

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с JEPIKBWY с SRETKBWY с SCHHKBWY с VOO
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий KBWY и PPA

KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Доходность на риск

KBWY vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWY c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWYPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

2.09

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

2.80

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.39

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

3.37

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

13.40

-13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWY vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWY и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWYPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

2.09

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.06

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.88

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.66

-0.51

Корреляция

Корреляция между KBWY и PPA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWY и PPA

Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		9.89%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок KBWY и PPA

Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWYPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-57.37%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-13.71%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-18.37%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.68%

-43.92%

-13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-8.56%

-14.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-9.19%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.45%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWY и PPA

Текущая волатильность для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) составляет 5.90%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что KBWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWYPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

7.57%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

15.14%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

21.75%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

18.22%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

20.48%

+6.55%