Сравнение KBWY с ISCMF
KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - KBWY is a REIT fund tracking the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KBWY returned 12.15%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KBWY charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности KBWY и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KBWY показывает доходность 23.12%, а ISCMF немного ниже – 22.87%.
KBWY
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 23.12%
- 6 месяцев
- 23.78%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 1.51%
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBWY и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 23.12% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -16.17% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.82% |
Correlation
The correlation between KBWY and ISCMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.02 |
The correlation between KBWY and ISCMF shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWY vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
KBWY
ISCMF
Сравнение KBWY c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWY | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.31 | -1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 5.53 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 11.76 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWY и ISCMF
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWY | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -25.42% | -32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -5.69% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.93% | -7.62% | -22.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.26% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -13.34% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.67% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и ISCMF
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеют волатильность 4.86% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWY | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.11% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 15.45% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 17.84% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 14.28% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 14.28% | +12.79% |
Сравнение комиссий KBWY и ISCMF
KBWY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и ISCMF
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.24% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
KBWY and ISCMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (5.11%) compared to KBWY (4.86%). In terms of maximum drawdown, KBWY dropped -57.68% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs 12.15% for KBWY. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, KBWY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for KBWY.
KBWY has the higher dividend yield at 8.24%, compared with 0.00% for ISCMF.
KBWY is categorized as REIT, while ISCMF is Commodities. KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KBWY and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWY и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор