Сравнение KBWY с FRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).
KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWY и FRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWY и FRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.10% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWY показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции KBWY уступали акциям FRIFX по среднегодовой доходности: 0.25% против 5.31% соответственно.
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.25%
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWY и FRIFX
KBWY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FRIFX в 0.71%.
Доходность на риск
KBWY vs. FRIFX — Ранг доходности на риск
KBWY
FRIFX
Сравнение KBWY c FRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWY | FRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.97 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.30 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.14 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 4.83 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWY | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.97 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.59 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.56 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.72 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между KBWY и FRIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWY и FRIFX
Дивидендная доходность KBWY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности FRIFX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.89% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок KBWY и FRIFX
Максимальная просадка KBWY за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWY и FRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWY | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -38.27% | -19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -4.34% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -18.12% | -14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -34.50% | -23.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -2.70% | -20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -4.29% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 1.03% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWY и FRIFX
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что KBWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWY | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 1.69% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 2.93% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 4.96% | +14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 6.50% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 9.47% | +17.56% |