Сравнение KBWP с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
KBWP и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.43% против 17.98% соответственно.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и PPA
KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
KBWP vs. PPA — Ранг доходности на риск
KBWP
PPA
Сравнение KBWP c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 2.09 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 2.80 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.37 | -3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 13.40 | -14.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.09 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.06 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.88 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.66 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и PPA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и PPA
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и PPA
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -57.37% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -13.71% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -18.37% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -43.92% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -8.56% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -9.19% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.45% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и PPA
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 7.57% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 15.14% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 21.75% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 18.22% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 20.48% | +0.17% |