PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWP с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

KBWP и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWP и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 11.43% против 9.54% соответственно.

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с ACGLKBWP с TRV
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий KBWP и NOBL

И KBWP, и NOBL имеют комиссию равную 0.35%.

KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

KBWP vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.41

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

0.70

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.54

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

1.89

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.41

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.64

+0.06

Корреляция

Корреляция между KBWP и NOBL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и NOBL

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и NOBL

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWPNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-35.43%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.20%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-17.92%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-35.43%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-7.07%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.45%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.18%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и NOBL

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWPNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.55%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

8.06%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

15.24%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

14.39%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

16.59%

+4.06%