PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с INDY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWP returned 12.09%/yr vs 6.65%/yr for INDY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -13.37%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 12.09% против 6.65% соответственно.

KBWP

1 день
0.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.98%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.09%

INDY

1 день
1.16%
1 месяц
0.71%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-11.62%
1 год
-12.55%
3 года*
1.97%
5 лет*
1.75%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-3.45%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
INDY
iShares India 50 ETF		-13.37%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Correlation

The correlation between KBWP and INDY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г.

0.29

Over the past year, the correlation between KBWP and INDY has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KBWP и INDY

Секторы
KBWP
INDY

Финансовые услуги

100.0%
35.2%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

11.0%

Здравоохранение

-

4.7%

Промышленность

-

8.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
INDY
35.2%

Сырьевые материалы

KBWP

-

INDY
7.7%

Коммуникационные услуги

KBWP

-

INDY
5.2%

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

INDY
11.0%

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

INDY
6.0%

Энергетика

KBWP

-

INDY
11.0%

Здравоохранение

KBWP

-

INDY
4.7%

Промышленность

KBWP

-

INDY
8.0%

Недвижимость

KBWP

-

INDY

-

Технологии

KBWP

-

INDY
8.5%

Коммунальные услуги

KBWP

-

INDY
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с XNIF.LINDY с GLIN

Доходность на риск

KBWP vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWPINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.97

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-1.37

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.85

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.73

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

-1.59

+1.83

KBWP vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWP и INDY

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-44.74%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-18.95%

+9.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-22.40%

+10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-22.40%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-43.50%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-19.12%

+14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-12.23%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

8.72%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и INDY

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что KBWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.98%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

12.35%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

14.31%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

14.96%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

19.58%

+1.15%

Сравнение комиссий KBWP и INDY

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и INDY

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности INDY в 9.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.36%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.92%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and INDY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (5.73%) compared to INDY (3.98%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs INDY's -44.74%.

On 10-year performance, KBWP leads with 12.09% vs 6.65% for INDY. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWP has performed better with a 12.09% return vs 6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.36%, compared with 1.92% for KBWP.

KBWP is categorized as Financials Equities, while INDY is Emerging Markets Equities. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while INDY tracks Nifty 50 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.65% for INDY.

KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор