PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с IBIT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, KBWP returned 1.98% vs -39.67% for IBIT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.

KBWP

1 день
0.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.98%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.09%

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-19.59%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и IBIT

2026 (YTD)20252024
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-3.45%11.49%28.05%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between KBWP and IBIT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.07

The correlation between KBWP and IBIT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

KBWP vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWPIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.92

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-1.30

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.85

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.78

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

-1.37

+1.61

KBWP vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWP и IBIT

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-52.11%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-52.11%

+42.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-49.45%

+45.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-16.53%

+12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

29.64%

-25.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и IBIT

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 5.73%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

12.07%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

34.45%

-22.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

44.10%

-27.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

50.26%

-31.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

50.26%

-29.53%

Сравнение комиссий KBWP и IBIT

KBWP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и IBIT

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.92%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and IBIT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to KBWP (5.73%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs IBIT's -52.11%.

On 1-year performance, KBWP leads with 1.98% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBWP has performed better with a 1.98% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for KBWP.

KBWP has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for IBIT.

KBWP is categorized as Financials Equities, while IBIT is Cryptocurrency. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.25% for IBIT.

KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор