Сравнение KBWP с FTXO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO).
KBWP и FTXO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. FTXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Banks Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и FTXO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и FTXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | -3.05% | 21.32% | 29.05% | 0.05% | -17.93% | 40.53% | -12.53% | 30.11% | -21.79% | 14.25% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у FTXO с доходностью -3.05%.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
FTXO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и FTXO
KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTXO в 0.60%.
Доходность на риск
KBWP vs. FTXO — Ранг доходности на риск
KBWP
FTXO
Сравнение KBWP c FTXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | FTXO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.92 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.30 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.35 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.81 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.92 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.21 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.30 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и FTXO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и FTXO
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FTXO в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.85% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и FTXO
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и FTXO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -55.26% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -16.69% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -46.55% | +29.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -11.62% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -16.03% | +11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 5.93% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и FTXO
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 6.30% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 16.36% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 26.13% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 27.07% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 30.14% | -9.49% |