Сравнение KBWP с FBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC).
KBWP и FBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. FBDC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWP и FBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 4.45% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -11.13% | -2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -11.13%.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
FBDC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и FBDC
KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBDC в 13.69%.
Доходность на риск
KBWP vs. FBDC — Ранг доходности на риск
KBWP
FBDC
Сравнение KBWP c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.99 | +1.70 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и FBDC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и FBDC
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FBDC в 9.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 9.41% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и FBDC
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и FBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -20.60% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -18.72% | +11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -9.16% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и FBDC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 17.38% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 17.38% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 17.38% | +3.27% |