Сравнение KBWP с FBDC
KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. KBWP is passively managed, while FBDC is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -10.74%.
KBWP
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 12.53%
FBDC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBWP и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -0.75% | 5.83% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -10.74% | -2.66% |
Correlation
The correlation between KBWP and FBDC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWP vs. FBDC — Ранг доходности на риск
KBWP
FBDC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KBWP c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWP | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWP и FBDC
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWP | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -20.60% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -18.37% | +16.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -10.47% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWP | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 17.96% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 17.96% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 17.96% | +2.77% |
Сравнение комиссий KBWP и FBDC
KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и FBDC
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FBDC в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.68% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.97% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
KBWP and FBDC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 1.97% for KBWP.
They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для KBWP и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор