Сравнение KBWP с DFNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Davis Select Financial ETF (DFNL).
KBWP и DFNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. DFNL - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWP и DFNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWP и DFNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -6.42% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 10.32% |
DFNL Davis Select Financial ETF | -7.22% | 28.59% | 28.56% | 14.45% | -8.45% | 31.25% | -4.97% | 27.37% | -11.59% | 20.46% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у DFNL с доходностью -7.22%.
KBWP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -3.69%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.43%
DFNL
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWP и DFNL
KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFNL в 0.64%.
Доходность на риск
KBWP vs. DFNL — Ранг доходности на риск
KBWP
DFNL
Сравнение KBWP c DFNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWP | DFNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.83 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.20 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.22 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.93 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWP | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.83 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между KBWP и DFNL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и DFNL
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности DFNL в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.98% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
DFNL Davis Select Financial ETF | 1.47% | 1.37% | 2.19% | 2.33% | 3.34% | 2.45% | 1.45% | 2.52% | 3.12% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWP и DFNL
Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки DFNL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и DFNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWP | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | -44.51% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -13.48% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -26.27% | +9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -9.91% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -7.69% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.17% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и DFNL
Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Davis Select Financial ETF (DFNL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWP | DFNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.91% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 11.16% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 19.02% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 19.33% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 22.74% | -2.09% |