PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWP с DFNL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWP и DFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWP и DFNL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%10.32%
DFNL
Davis Select Financial ETF
-7.22%28.59%28.56%14.45%-8.45%31.25%-4.97%27.37%-11.59%20.46%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у DFNL с доходностью -7.22%.


KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%

DFNL

1 день
2.40%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
0.50%
1 год
15.69%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Davis Select Financial ETF

Сравнение комиссий KBWP и DFNL

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFNL в 0.64%.


Доходность на риск

KBWP vs. DFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина

DFNL
Ранг доходности на риск DFNL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c DFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Davis Select Financial ETF (DFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWPDFNLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.83

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.20

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.22

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

3.93

-4.67

KBWP vs. DFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа DFNL равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и DFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWPDFNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.83

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.51

+0.20

Корреляция

Корреляция между KBWP и DFNL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и DFNL

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности DFNL в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
DFNL
Davis Select Financial ETF
1.47%1.37%2.19%2.33%3.34%2.45%1.45%2.52%3.12%1.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и DFNL

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки DFNL в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и DFNL.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWPDFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-44.51%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-13.48%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-26.27%

+9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-9.91%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-7.69%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.17%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и DFNL

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Davis Select Financial ETF (DFNL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWPDFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.91%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

11.16%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

19.02%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

19.33%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

22.74%

-2.09%