PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с CHAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. KBWP is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, KBWP returned 14.48%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.

KBWP

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-7.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.22%

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и CHAT

2026 (YTD)202520242023
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-8.80%11.49%30.45%9.10%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between KBWP and CHAT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between KBWP and CHAT has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов KBWP и CHAT

Секторы
KBWP
CHAT

Финансовые услуги

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

76.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
CHAT
0.0%

Сырьевые материалы

KBWP

-

CHAT

-

Коммуникационные услуги

KBWP

-

CHAT
16.6%

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

CHAT
5.6%

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

CHAT

-

Энергетика

KBWP

-

CHAT

-

Здравоохранение

KBWP

-

CHAT

-

Промышленность

KBWP

-

CHAT
0.8%

Недвижимость

KBWP

-

CHAT

-

Технологии

KBWP

-

CHAT
76.5%

Коммунальные услуги

KBWP

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

KBWP vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 11
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
4.72

-5.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
4.86

-5.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.65

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

8.90

-9.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

26.26

-27.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

4.72

-5.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.98

-1.29

Просадки

Сравнение просадок KBWP и CHAT

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-31.34%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-16.28%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-31.34%

+19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-0.66%

-8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.35%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

5.51%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и CHAT

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.16%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

11.70%

-7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

24.62%

-13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

30.74%

-14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

29.90%

-11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

29.90%

-9.20%

Сравнение комиссий KBWP и CHAT

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и CHAT

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности CHAT в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.03%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and CHAT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (11.70%) compared to KBWP (4.16%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 55.51% vs 14.48% for KBWP. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 55.51% return vs 14.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

KBWP has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.64% for CHAT.

KBWP is categorized as Financials Equities, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор