PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBWP с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с CHAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty Index, while CHAT is a Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill. KBWP is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, KBWP returned 19.68%/yr vs 45.97%/yr for CHAT. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 51.14%.

KBWP

1 день
0.88%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
8.55%
С начала года
8.29%
1 год
17.47%
3 года*
19.68%
5 лет*
14.09%
10 лет*
12.81%
Всё время*
13.77%

CHAT

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
50.12%
С начала года
51.14%
1 год
78.97%
3 года*
45.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
48.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF
$67.53M$57.41M$65.64M

KBWP

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
$3.23M$2.70M$2.17M

Сравнение доходности по годам KBWP и CHAT

2026 (YTD)202520242023
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		8.29%11.49%30.45%10.18%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		51.14%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between KBWP and CHAT is -0.47, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.47

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

-0.12

Over the past year, the inverse relationship between KBWP and CHAT has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.47, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов KBWP и CHAT

Секторы
KBWP
CHAT

Финансовые услуги

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

15.2%

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

78.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
CHAT
0.0%

Сырьевые материалы

KBWP

-

CHAT

-

Коммуникационные услуги

KBWP

-

CHAT
15.2%

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

CHAT
2.3%

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

CHAT

-

Энергетика

KBWP

-

CHAT

-

Здравоохранение

KBWP

-

CHAT

-

Промышленность

KBWP

-

CHAT
3.6%

Недвижимость

KBWP

-

CHAT

-

Технологии

KBWP

-

CHAT
78.9%

Коммунальные услуги

KBWP

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с SMHCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с AIS

Доходность на риск

KBWP vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KBWP c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWPCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.01

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.43

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.80

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

9.68

-5.53

KBWP vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWP и CHAT

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-31.34%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-28.34%

+18.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-31.34%

+19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-14.37%

+11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-5.77%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

8.18%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и CHAT

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 7.30%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

16.97%

-9.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

34.87%

-20.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

39.55%

-21.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

32.58%

-13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

32.58%

-11.72%

Сравнение комиссий KBWP и CHAT

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и CHAT

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности CHAT в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.89%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.81%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and CHAT have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.97%) compared to KBWP (7.30%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 45.97% vs 19.68% for KBWP. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWP has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 45.97% return vs 19.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.81% for KBWP.

KBWP is categorized as Financials Equities, while CHAT is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор