PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWP с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KBWP и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWP и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции KBWP уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.43% против 12.78% соответственно.

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с ACGLKBWP с TRV
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

KBWP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

-0.56

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

-0.65

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.91

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.68

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

-1.16

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.56

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.23

Корреляция

Корреляция между KBWP и BRK-B составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и BRK-B

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и BRK-B

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWPBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-53.86%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-14.95%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-26.58%

+9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-29.57%

-10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-11.36%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-11.07%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

8.72%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и BRK-B

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.30% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWPBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.33%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

11.14%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

18.30%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

17.20%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

19.45%

+1.20%