PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWP с AMTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWP с AMTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for AMTR.

Доходность

Сравнение доходности KBWP и AMTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KBWP

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-7.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.22%

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и AMTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-8.80%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%14.56%
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%36.99%15.24%

Correlation

The correlation between KBWP and AMTR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.40

The correlation between KBWP and AMTR shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBWP и AMTR

Секторы
KBWP
AMTR

Финансовые услуги

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

KBWP
100.0%
AMTR
0.0%

Сырьевые материалы

KBWP

-

AMTR
0.0%

Коммуникационные услуги

KBWP

-

AMTR
0.0%

Потребительский циклический сектор

KBWP

-

AMTR
0.0%

Потребительский защитный сектор

KBWP

-

AMTR
0.0%

Энергетика

KBWP

-

AMTR
0.0%

Здравоохранение

KBWP

-

AMTR
0.0%

Промышленность

KBWP

-

AMTR
0.0%

Недвижимость

KBWP

-

AMTR
0.0%

Технологии

KBWP

-

AMTR
0.0%

Коммунальные услуги

KBWP

-

AMTR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с TRV
Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с AMNAAMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с AMLPAMTR с VUGAMTR с VDE

Доходность на риск

KBWP vs. AMTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 11
Ранг коэф-та Мартина
AMTR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c AMTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWPAMTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWP vs. AMTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWPAMTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

—

—

Просадки

Сравнение просадок KBWP и AMTR

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWPAMTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и AMTR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWPAMTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

—

—

Сравнение комиссий KBWP и AMTR

KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMTR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и AMTR

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как AMTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.03%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

KBWP and AMTR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AMTR.

KBWP has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for AMTR.

KBWP is categorized as Financials Equities, while AMTR is MLPs. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR), while AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.75% for AMTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и AMTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор