Сравнение KBWP с AMTR
KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) and AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) are both exchange-traded funds - KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty Index, while AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index. Both are passively managed. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KBWP charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for AMTR.
Доходность
Сравнение доходности KBWP и AMTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBWP
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- 12.81%
- Всё время*
- 13.77%
AMTR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.23M | $2.70M | $2.17M |
Сравнение доходности по годам KBWP и AMTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 8.29% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | 18.07% |
AMTR ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN | 0.00% | 0.00% | 44.68% | 12.75% | 20.41% | 36.99% | 14.40% |
Correlation
The correlation between KBWP and AMTR is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.39 |
The correlation between KBWP and AMTR shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KBWP и AMTR
Секторы
KBWP
AMTR
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
KBWP
AMTR
Сырьевые материалы
KBWP
-
AMTR
Коммуникационные услуги
KBWP
-
AMTR
Потребительский циклический сектор
KBWP
-
AMTR
Потребительский защитный сектор
KBWP
-
AMTR
Энергетика
KBWP
-
AMTR
Здравоохранение
KBWP
-
AMTR
Промышленность
KBWP
-
AMTR
Недвижимость
KBWP
-
AMTR
Технологии
KBWP
-
AMTR
Коммунальные услуги
KBWP
-
AMTR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWP vs. AMTR — Ранг доходности на риск
KBWP
AMTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KBWP c AMTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWP | AMTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWP и AMTR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWP | AMTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.76% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWP и AMTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWP | AMTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | — | — |
Сравнение комиссий KBWP и AMTR
KBWP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMTR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWP и AMTR
Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как AMTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMTR ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.81% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
KBWP and AMTR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AMTR.
KBWP has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for AMTR.
KBWP is categorized as Financials Equities, while AMTR is MLPs. KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty Index, while AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.35% for KBWP and 0.75% for AMTR.
Подберите оптимальное распределение для KBWP и AMTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор