PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с XLY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWD returned 5.25%/yr vs 12.78%/yr for XLY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWD charges 1.24%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 5.25% против 12.78% соответственно.

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%

XLY

1 день
0.26%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.01%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.00%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.16%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between KBWD and XLY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.62

The correlation between KBWD and XLY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBWD и XLY

Секторы
KBWD
XLY

Финансовые услуги

60.8%

-

Недвижимость

39.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

97.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWD
60.8%
XLY

-

Недвижимость

KBWD
39.2%
XLY

-

Сырьевые материалы

KBWD

-

XLY

-

Коммуникационные услуги

KBWD

-

XLY
1.4%

Потребительский циклический сектор

KBWD

-

XLY
97.5%

Потребительский защитный сектор

KBWD

-

XLY

-

Энергетика

KBWD

-

XLY

-

Здравоохранение

KBWD

-

XLY

-

Промышленность

KBWD

-

XLY
0.1%

Технологии

KBWD

-

XLY
0.9%

Коммунальные услуги

KBWD

-

XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

KBWD vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWDXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.55

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.89

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.10

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.67

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

2.05

-1.73

KBWD vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWD и XLY

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-59.05%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-14.98%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

-26.01%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-39.67%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-39.67%

-18.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-6.17%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-9.55%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

4.88%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и XLY

Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 4.70%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.19%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

13.44%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

18.27%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

23.83%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

22.08%

+1.17%

Сравнение комиссий KBWD и XLY

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и XLY

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности XLY в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and XLY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLY has higher volatility (6.19%) compared to KBWD (4.70%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs XLY's -59.05%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.78% vs 5.25% for KBWD. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, KBWD has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.78% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.14%, compared with 0.77% for XLY.

KBWD is categorized as Financials Equities, while XLY is Consumer Discretionary Equities. KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 1.24% for KBWD and 0.13% for XLY.

XLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор