Сравнение KBWD с XLK
KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBWD returned 5.25%/yr vs 25.19%/yr for XLK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWD charges 1.24%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 5.25% против 25.19% соответственно.
KBWD
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 5.25%
XLK
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам KBWD и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -3.74% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.52% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between KBWD and XLK is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between KBWD and XLK has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов KBWD и XLK
Секторы
KBWD
XLK
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KBWD
XLK
-
Недвижимость
KBWD
XLK
-
Сырьевые материалы
KBWD
-
XLK
-
Коммуникационные услуги
KBWD
-
XLK
-
Потребительский циклический сектор
KBWD
-
XLK
-
Потребительский защитный сектор
KBWD
-
XLK
-
Энергетика
KBWD
-
XLK
Здравоохранение
KBWD
-
XLK
-
Промышленность
KBWD
-
XLK
Технологии
KBWD
-
XLK
Коммунальные услуги
KBWD
-
XLK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWD vs. XLK — Ранг доходности на риск
KBWD
XLK
Сравнение KBWD c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWD | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 3.36 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 10.85 | -10.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWD и XLK
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -82.05% | +23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -15.92% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | -25.66% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -33.56% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -33.56% | -25.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -6.77% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -34.93% | +27.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 4.92% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и XLK
Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 4.70%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 10.86% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 18.92% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 22.55% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 25.18% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 24.64% | -1.39% |
Сравнение комиссий KBWD и XLK
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и XLK
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности XLK в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.14% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
KBWD and XLK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.86%) compared to KBWD (4.70%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs XLK's -82.05%.
On 10-year performance, XLK leads with 25.19% vs 5.25% for KBWD. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, KBWD has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.19% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.
KBWD has the higher dividend yield at 14.14%, compared with 0.41% for XLK.
KBWD is categorized as Financials Equities, while XLK is Technology Equities. KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 1.24% for KBWD and 0.08% for XLK.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWD и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор