PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBWD с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWD с TFNS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both Financials Equities funds. KBWD is passively managed, while TFNS is actively managed. Over the past year, KBWD returned 1.79% vs 14.47% for TFNS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBWD charges 5.39%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у TFNS с доходностью 5.83%.

KBWD

1 день
1.41%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
-7.04%
С начала года
-0.61%
1 год
1.79%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.11%
10 лет*
4.99%

TFNS

1 день
0.49%
1 месяц
4.85%
6 месяцев
6.38%
С начала года
5.83%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWD и TFNS

2026 (YTD)2025
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-0.61%6.22%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		5.83%11.06%

Correlation

The correlation between KBWD and TFNS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.59

The correlation between KBWD and TFNS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBWD и TFNS

Секторы
KBWD
TFNS

Финансовые услуги

60.8%
95.6%

Недвижимость

39.2%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWD
60.8%
TFNS
95.6%

Недвижимость

KBWD
39.2%
TFNS

-

Сырьевые материалы

KBWD

-

TFNS
1.8%

Коммуникационные услуги

KBWD

-

TFNS

-

Потребительский циклический сектор

KBWD

-

TFNS

-

Потребительский защитный сектор

KBWD

-

TFNS

-

Энергетика

KBWD

-

TFNS

-

Здравоохранение

KBWD

-

TFNS

-

Промышленность

KBWD

-

TFNS
0.2%

Технологии

KBWD

-

TFNS
1.9%

Коммунальные услуги

KBWD

-

TFNS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с DXKBWD с SPYKBWD с SPHD
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWBTFNS с VFHTFNS с FNCLTFNS с FXOTFNS с KBETFNS с XLF

Доходность на риск

KBWD vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг доходности на риск TFNS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFNS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFNS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFNS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFNS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFNS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBWDTFNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.97

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.38

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.04

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

2.79

-2.53

KBWD vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа TFNS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и TFNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBWD и TFNS

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и TFNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWDTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-14.00%

-44.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-14.00%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

0.00%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-3.66%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

5.20%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и TFNS

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) имеют волатильность 4.17% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWDTFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.98%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

11.40%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

15.01%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

15.03%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

15.03%

+8.20%

Сравнение комиссий KBWD и TFNS

KBWD берет комиссию в 5.39%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и TFNS

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что больше доходности TFNS в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		13.78%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.47%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBWD and TFNS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (4.17%) compared to TFNS (3.98%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs TFNS's -14.00%.

On 1-year performance, TFNS leads with 14.47% vs 1.79% for KBWD. On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TFNS has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFNS has performed better with a 14.47% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 5.39% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 0.47% for TFNS.

They also come from different issuers: Invesco and T. Rowe Price. Their fees differ too: 5.39% for KBWD and 0.44% for TFNS.

TFNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWD и TFNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор