Сравнение KBWD с TFNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).
KBWD и TFNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWD и TFNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и TFNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.42% | 5.91% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -8.56% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью -8.56%.
KBWD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 5.13%
TFNS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWD и TFNS
KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.
Доходность на риск
KBWD vs. TFNS — Ранг доходности на риск
KBWD
TFNS
Сравнение KBWD c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | TFNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.08 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и TFNS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и TFNS
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности TFNS в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.11% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.54% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и TFNS
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и TFNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -14.00% | -44.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -11.11% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -3.14% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и TFNS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 15.46% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 15.46% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 15.46% | +7.72% |