PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWD с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWD с PPA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

KBWD и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBWD и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWD и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.14%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		5.82%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, KBWD показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 5.16% против 17.70% соответственно.

KBWD

1 день
2.45%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.20%
3 года*
7.16%
5 лет*
1.84%
10 лет*
5.16%

PPA

1 день
3.49%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.82%
6 месяцев
6.62%
1 год
42.80%
3 года*
27.91%
5 лет*
18.59%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий KBWD и PPA

KBWD берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.

KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

KBWD vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWD c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWDPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.99

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

2.68

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.11

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

12.51

-12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWD vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWD и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWDPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.99

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.03

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.87

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.66

-0.38

Корреляция

Корреляция между KBWD и PPA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWD и PPA

Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности PPA в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.06%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.40%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок KBWD и PPA

Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWDPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-57.37%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-13.71%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-18.37%

-12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-43.92%

-14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-10.69%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-9.19%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.41%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWD и PPA

Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 6.66%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWDPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

7.16%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

15.07%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

21.64%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

18.19%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

20.48%

+2.70%