Сравнение KBWD с MO
KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) is Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index, while MO (Altria Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, KBWD returned 5.25%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBWD и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции KBWD уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 5.25% против 7.93% соответственно.
KBWD
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 5.25%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам KBWD и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -3.74% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between KBWD and MO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | 0.32 |
The correlation between KBWD and MO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWD vs. MO — Ранг доходности на риск
KBWD
MO
Сравнение KBWD c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBWD | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.75 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 4.39 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBWD и MO
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBWD | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -65.43% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -16.40% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.65% | -16.40% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -25.83% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -53.69% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -3.50% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -11.92% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 6.50% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и MO
Текущая волатильность для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) составляет 4.70%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что KBWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBWD | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 6.71% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 17.60% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 22.59% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 20.68% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 22.97% | +0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и MO
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.14% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
KBWD and MO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.71%) compared to KBWD (4.70%). In terms of maximum drawdown, KBWD dropped -58.63% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBWD и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор