Сравнение KBWD с BMEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ).
KBWD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KBWD и BMEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWD и BMEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -5.42% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -17.02% |
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | -1.47% | 18.69% | 9.54% | 5.07% | -32.65% | -6.00% | 48.77% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWD показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у BMEZ с доходностью -1.47%.
KBWD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 5.13%
BMEZ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBWD vs. BMEZ — Ранг доходности на риск
KBWD
BMEZ
Сравнение KBWD c BMEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWD | BMEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.63 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.00 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.82 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 2.42 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWD | BMEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.63 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.12 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.16 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между KBWD и BMEZ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWD и BMEZ
Дивидендная доходность KBWD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности BMEZ в 11.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.11% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II | 11.51% | 12.43% | 11.74% | 10.80% | 11.28% | 6.51% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBWD и BMEZ
Максимальная просадка KBWD за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки BMEZ в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWD и BMEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWD | BMEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -46.19% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -11.24% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -46.17% | +15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -20.96% | +8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -24.24% | +16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 3.79% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWD и BMEZ
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) имеют волатильность 6.64% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWD | BMEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.65% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 11.48% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 18.46% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 20.06% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 24.35% | -1.17% |