PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWB с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWB с TFNS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWB (Invesco KBW Bank ETF) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both Financials Equities funds. KBWB is passively managed, while TFNS is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. KBWB charges 0.35%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.

Доходность

Сравнение доходности KBWB и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью -5.36%.

KBWB

1 день
-1.39%
1 месяц
2.14%
С начала года
4.07%
6 месяцев
8.58%
1 год
34.45%
3 года*
31.93%
5 лет*
7.75%
10 лет*
12.09%

TFNS

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-2.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWB и TFNS

2026 (YTD)2025
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		4.07%28.04%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-5.36%10.41%

Correlation

The correlation between KBWB and TFNS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.87

Сравнение распределения секторов KBWB и TFNS

Секторы
KBWB
TFNS

Финансовые услуги

100.0%
97.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBWB
100.0%
TFNS
97.1%

Сырьевые материалы

KBWB

-

TFNS

-

Коммуникационные услуги

KBWB

-

TFNS

-

Потребительский циклический сектор

KBWB

-

TFNS

-

Потребительский защитный сектор

KBWB

-

TFNS

-

Энергетика

KBWB

-

TFNS

-

Здравоохранение

KBWB

-

TFNS

-

Промышленность

KBWB

-

TFNS
0.9%

Недвижимость

KBWB

-

TFNS

-

Технологии

KBWB

-

TFNS
1.9%

Коммунальные услуги

KBWB

-

TFNS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Bank ETF

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с VFHTFNS с FNCLTFNS с XLFTFNS с KBWDTFNS с FXOTFNS с EUFN

Доходность на риск

KBWB vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWBTFNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWB vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWBTFNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.31

+0.19

Просадки

Сравнение просадок KBWB и TFNS

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и TFNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWBTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-14.00%

-36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-8.00%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-3.82%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и TFNS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWBTFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

15.04%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

15.04%

+11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

15.04%

+14.16%

Сравнение комиссий KBWB и TFNS

KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и TFNS

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности TFNS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.06%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.52%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBWB and TFNS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.

KBWB has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.52% for TFNS.

They also come from different issuers: Invesco and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for KBWB and 0.44% for TFNS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWB и TFNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор