Сравнение KBWB с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
KBWB и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 12.03% против 11.21% соответственно.
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и RSP
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
KBWB vs. RSP — Ранг доходности на риск
KBWB
RSP
Сравнение KBWB c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.75 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.17 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.04 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 4.64 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.75 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и RSP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и RSP
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и RSP
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -59.92% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -12.54% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -21.38% | -27.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -39.04% | -11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -5.66% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -6.69% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.80% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и RSP
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.40% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 8.84% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 17.16% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 16.20% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 18.36% | +10.89% |