Сравнение KBWB с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
KBWB и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 12.03% против 17.98% соответственно.
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и PPA
KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
KBWB vs. PPA — Ранг доходности на риск
KBWB
PPA
Сравнение KBWB c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.09 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.80 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.37 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 13.40 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.09 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.06 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.88 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.66 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и PPA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и PPA
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и PPA
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -57.37% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -13.71% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -18.37% | -30.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -43.92% | -6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -8.56% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -9.19% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 3.45% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и PPA
Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 6.74%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 7.57% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 15.14% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 21.75% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 18.22% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 20.48% | +8.77% |