PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXO с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTXO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.07%
10.82%
FTXO
QQQM

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность 36.17%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 23.57%.


FTXO

С начала года

36.17%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

25.07%

1 год

57.39%

5 лет (среднегодовая)

7.57%

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQM

С начала года

23.57%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

10.82%

1 год

29.85%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FTXOQQQM
Коэф-т Шарпа2.311.81
Коэф-т Сортино3.412.41
Коэф-т Омега1.421.32
Коэф-т Кальмара1.512.32
Коэф-т Мартина15.018.43
Индекс Язвы3.81%3.72%
Дневная вол-ть24.81%17.38%
Макс. просадка-55.26%-35.05%
Текущая просадка-1.29%-2.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXO и QQQM

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
График комиссии FTXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FTXO и QQQM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXO, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.311.81
Коэффициент Сортино FTXO, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.412.41
Коэффициент Омега FTXO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.32
Коэффициент Кальмара FTXO, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.512.32
Коэффициент Мартина FTXO, с текущим значением в 15.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.018.43
FTXO
QQQM

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
1.81
FTXO
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и QQQM

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности QQQM в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
2.21%3.20%2.94%1.64%2.74%2.54%3.52%1.09%0.17%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.65%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и QQQM

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.29%
-2.08%
FTXO
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и QQQM

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 12.77% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.77%
5.65%
FTXO
QQQM