PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXO с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - FTXO is a Financials Equities fund tracking the NASDAQ US Banks Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXO returned 6.06%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FTXO charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности FTXO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXO показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

FTXO

1 день
3.42%
1 месяц
1.23%
С начала года
4.26%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.90%
3 года*
26.19%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		4.26%21.32%29.05%0.05%-17.93%40.53%31.61%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between FTXO and QQQM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.44

The correlation between FTXO and QQQM shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXO и QQQM

Секторы
FTXO
QQQM

Финансовые услуги

100.0%
0.2%

Технологии

0.4%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

FTXO
100.0%
QQQM
0.2%

Технологии

FTXO
0.4%
QQQM
53.8%

Сырьевые материалы

FTXO

-

QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

FTXO

-

QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

FTXO

-

QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

FTXO

-

QQQM
7.7%

Энергетика

FTXO

-

QQQM
0.6%

Здравоохранение

FTXO

-

QQQM
4.2%

Промышленность

FTXO

-

QQQM
2.8%

Недвижимость

FTXO

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

FTXO

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Bank ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с FTXO:
FTXO с KBWBFTXO с IYFFTXO с GSIBFTXO с IYGFTXO с XLFFTXO с DFNLFTXO с KBE
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

FTXO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXO
Ранг доходности на риск FTXO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.58

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.38

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.43

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

13.15

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.58

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.81

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.84

-0.52

Просадки

Сравнение просадок FTXO и QQQM

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-35.04%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-11.96%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-22.70%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-35.04%

-11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-0.75%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.87%

-8.24%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

3.11%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и QQQM

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

4.51%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

12.06%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

15.91%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

22.23%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

22.11%

+7.89%

Сравнение комиссий FTXO и QQQM

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и QQQM

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF		1.72%1.92%2.18%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXO and QQQM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXO has higher volatility (6.52%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, FTXO dropped -55.26% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 6.06% for FTXO. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FTXO.

FTXO has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.42% for QQQM.

FTXO is categorized as Financials Equities, while QQQM is Nasdaq-100. FTXO tracks NASDAQ US Banks Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FTXO and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор