PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXO с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTXOQQQM
Дох-ть с нач. г.21.34%19.28%
Дох-ть за 1 год46.51%33.18%
Дох-ть за 3 года-1.80%7.67%
Коэф-т Шарпа2.282.02
Коэф-т Сортино3.132.67
Коэф-т Омега1.381.36
Коэф-т Кальмара1.212.57
Коэф-т Мартина13.319.37
Индекс Язвы3.82%3.71%
Дневная вол-ть22.19%17.19%
Макс. просадка-55.26%-35.05%
Текущая просадка-11.57%-3.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FTXO и QQQM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTXO и QQQM

С начала года, FTXO показывает доходность 21.34%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 19.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.94%
10.74%
FTXO
QQQM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXO и QQQM

FTXO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
График комиссии FTXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTXO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXO, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTXO, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTXO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTXO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTXO, с текущим значением в 13.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.31
QQQM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQM, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQM, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQM, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQM, с текущим значением в 9.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.37

Сравнение коэффициента Шарпа FTXO и QQQM

Показатель коэффициента Шарпа FTXO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
2.02
FTXO
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXO и QQQM

Дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности QQQM в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016
FTXO
First Trust Nasdaq Bank ETF
2.47%3.20%2.94%1.64%2.74%2.53%3.51%1.09%0.16%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.67%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXO и QQQM

Максимальная просадка FTXO за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXO и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.57%
-3.23%
FTXO
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности FTXO и QQQM

First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что FTXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.09%
4.46%
FTXO
QQQM