Сравнение KBUF с SMST
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -5.80% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. KBUF charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.11%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
KBUF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.11% | 18.04% | 9.37% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between KBUF and SMST is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. SMST — Ранг доходности на риск
KBUF
SMST
Сравнение KBUF c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.04 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 5.82 | -6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и SMST
Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -99.25% | +78.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -85.39% | +64.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -97.32% | +80.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -90.93% | +86.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 44.56% | -34.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и SMST
Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 3.58%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 55.38% | -51.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 135.32% | -124.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 149.40% | -136.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 167.53% | -153.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 167.53% | -153.32% |
Сравнение комиссий KBUF и SMST
KBUF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и SMST
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.45% | 7.51% | 3.53% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and SMST have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to KBUF (3.58%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -5.80% for KBUF. On fees, KBUF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBUF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
KBUF has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 0.00% for SMST.
KBUF is categorized as Options Trading, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор