Сравнение KBUF с PBMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).
KBUF и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KBUF и PBMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBUF и PBMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -8.35% | 18.04% | 12.95% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | -0.19% | 10.89% | 9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью -0.19%.
KBUF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBMR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBUF и PBMR
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.
Доходность на риск
KBUF vs. PBMR — Ранг доходности на риск
KBUF
PBMR
Сравнение KBUF c PBMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | PBMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.33 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.01 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.75 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 10.34 | -10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.33 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.43 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между KBUF и PBMR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и PBMR
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, тогда как PBMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.20% | 7.51% | 3.53% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и PBMR
Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и PBMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBUF | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -7.64% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -6.14% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -1.58% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -0.53% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 1.04% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и PBMR
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBUF | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 2.62% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 3.39% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 8.07% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 6.77% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 6.77% | +7.30% |