Сравнение KBUF с PBMR
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and PBMR (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -5.80% vs 11.18% for PBMR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for PBMR.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и PBMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью 5.59%.
KBUF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBMR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и PBMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.11% | 18.04% | 14.20% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 5.59% | 10.89% | 9.62% |
Correlation
The correlation between KBUF and PBMR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. PBMR — Ранг доходности на риск
KBUF
PBMR
Сравнение KBUF c PBMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | PBMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.55 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.37 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 19.20 | -19.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и PBMR
Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и PBMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -7.64% | -13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -3.33% | -17.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -0.14% | -16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -0.50% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 0.58% | +9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и PBMR
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 1.23% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 3.69% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 4.38% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 6.52% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 6.52% | +7.69% |
Сравнение комиссий KBUF и PBMR
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и PBMR
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, тогда как PBMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.45% | 7.51% | 3.53% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and PBMR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBUF has higher volatility (3.58%) compared to PBMR (1.23%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs PBMR's -7.64%.
On 1-year performance, PBMR leads with 11.18% vs -5.80% for KBUF. On fees, PBMR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBMR has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBMR has performed better with a 11.18% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBMR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 0.00% for PBMR.
They also come from different issuers: KraneShares and PGIM. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.50% for PBMR.
PBMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и PBMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор