PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBUF с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBUF и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBUF и PBMR


Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью -0.19%.


KBUF

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-13.25%
1 год
-0.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Сравнение комиссий KBUF и PBMR

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.


Доходность на риск

KBUF vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 1212
Ранг коэф-та Мартина

PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBUFPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.33

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

2.01

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.75

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

10.34

-10.35

KBUF vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа PBMR равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBUFPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.33

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.43

-0.61

Корреляция

Корреляция между KBUF и PBMR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и PBMR

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, тогда как PBMR не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок KBUF и PBMR

Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и PBMR.


Загрузка...

Показатели просадок


KBUFPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-7.64%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-6.14%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-1.58%

-12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-0.53%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

1.04%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и PBMR

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBUFPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.62%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

3.39%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

8.07%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

6.77%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

6.77%

+7.30%