Сравнение KBUF с PBMR
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and PBMR (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -3.82% vs 13.38% for PBMR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for PBMR.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и PBMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью 5.16%.
KBUF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -11.34%
- 6 месяцев
- -11.48%
- 1 год
- -3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBMR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и PBMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.34% | 18.04% | 12.95% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 5.16% | 10.89% | 9.41% |
Correlation
The correlation between KBUF and PBMR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. PBMR — Ранг доходности на риск
KBUF
PBMR
Сравнение KBUF c PBMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | PBMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.69 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 4.04 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 23.69 | -24.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 3.12 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.74 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и PBMR
Максимальная просадка KBUF за все время составила -17.01%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и PBMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.01% | -7.64% | -9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.01% | -3.33% | -13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -0.05% | -16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -0.50% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 0.57% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и PBMR
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | PBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 0.76% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 3.39% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 4.31% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 6.60% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 6.60% | +7.74% |
Сравнение комиссий KBUF и PBMR
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и PBMR
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, тогда как PBMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.47% | 7.51% | 3.53% |
PBMR PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and PBMR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBUF has higher volatility (6.22%) compared to PBMR (0.76%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -17.01% vs PBMR's -7.64%.
On 1-year performance, PBMR leads with 13.38% vs -3.82% for KBUF. On fees, PBMR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBMR has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBMR has performed better with a 13.38% return vs -3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBMR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 0.00% for PBMR.
They also come from different issuers: KraneShares and PGIM. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.50% for PBMR.
PBMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и PBMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор