PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBUF с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KBUF и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -11.11%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -14.33%.


KBUF

1 день
0.67%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-13.82%
С начала года
-11.11%
1 год
-5.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и KTEC


2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
-11.11%18.04%15.85%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
-14.33%21.01%36.17%

Correlation

The correlation between KBUF and KTEC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.88

The correlation between KBUF and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Доходность на риск

KBUF vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина

KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KBUFKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.92

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.44

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

-0.82

+0.23

KBUF vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTEC равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBUF и KTEC

Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KTEC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KBUFKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-66.90%

+45.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.14%

-36.49%

+15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-45.94%

+29.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-44.03%

+39.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

19.54%

-9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и KTEC

Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 3.58%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KBUFKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

7.19%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

19.89%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

27.89%

-14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

43.15%

-28.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

42.86%

-28.65%

Сравнение комиссий KBUF и KTEC

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и KTEC

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности KTEC в 3.92%


ПозицияTTM2025202420232022
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
8.45%7.51%3.53%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы


KBUF and KTEC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (7.19%) compared to KBUF (3.58%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs KTEC's -66.90%.

On 1-year performance, KBUF leads with -5.80% vs -16.00% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBUF has performed better with a -5.80% return vs -16.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 3.92% for KTEC.

KBUF is categorized as Options Trading, while KTEC is China Equities. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.69% for KTEC.

KBUF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор