PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBUF с KTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. KBUF is actively managed, while KTEC is passively managed. Over the past year, KBUF returned -3.13% vs -8.17% for KTEC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности KBUF и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KBUF показывает доходность -11.47%, а KTEC немного выше – -11.17%.

KBUF

1 день
-2.36%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-11.63%
1 год
-3.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KTEC

1 день
-3.20%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-12.80%
1 год
-8.17%
3 года*
7.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и KTEC

2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.47%18.04%16.58%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.17%21.01%39.07%

Correlation

The correlation between KBUF and KTEC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.88

The correlation between KBUF and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBUF и KTEC

Секторы
KBUF
KTEC

Коммуникационные услуги

40.1%
27.6%

Потребительский циклический сектор

38.4%
48.6%

Здравоохранение

6.9%
2.5%

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Технологии

3.6%
21.3%

Финансовые услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KBUF
40.1%
KTEC
27.6%

Потребительский циклический сектор

KBUF
38.4%
KTEC
48.6%

Здравоохранение

KBUF
6.9%
KTEC
2.5%

Недвижимость

KBUF
4.8%
KTEC

-

Потребительский защитный сектор

KBUF
4.3%
KTEC

-

Технологии

KBUF
3.6%
KTEC
21.3%

Финансовые услуги

KBUF
2.0%
KTEC

-

Сырьевые материалы

KBUF

-

KTEC

-

Энергетика

KBUF

-

KTEC

-

Промышленность

KBUF

-

KTEC

-

Коммунальные услуги

KBUF

-

KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KLIPKBUF с BSEPKBUF с KWEBKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с KBAB
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

KBUF vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBUFKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.29

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
-0.24

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.97

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.28

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-0.50

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBUF vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTEC равному -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBUFKTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.24

+0.86

Просадки

Сравнение просадок KBUF и KTEC

Максимальная просадка KBUF за все время составила -17.01%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBUFKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.01%

-66.90%

+49.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-29.36%

+12.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.70%

-43.95%

+27.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-43.97%

+39.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

16.26%

-8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и KTEC

Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 6.22%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBUFKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

10.62%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

20.56%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

28.01%

-14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

43.22%

-28.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

43.22%

-28.87%

Сравнение комиссий KBUF и KTEC

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и KTEC

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности KTEC в 3.78%

ПозицияTTM2025202420232022
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.49%7.51%3.53%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.78%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, KBUF and KTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KTEC has higher volatility (10.62%) compared to KBUF (6.22%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -17.01% vs KTEC's -66.90%.

On 1-year performance, KBUF leads with -3.13% vs -8.17% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBUF has performed better with a -3.13% return vs -8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 3.78% for KTEC.

KBUF is categorized as Options Trading, while KTEC is China Equities. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.69% for KTEC.

KBUF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор