Сравнение KBUF с HEQT
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -5.80% vs 12.71% for HEQT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 5.75%.
KBUF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.65%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.11% | 18.04% | 15.85% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 5.75% | 10.08% | 15.61% |
Correlation
The correlation between KBUF and HEQT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. HEQT — Ранг доходности на риск
KBUF
HEQT
Сравнение KBUF c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.51 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 11.26 | -11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и HEQT
Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -11.51% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -5.09% | -16.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -0.32% | -16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -2.73% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 1.13% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и HEQT
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 1.76% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 5.53% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 6.70% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 8.44% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 8.44% | +5.77% |
Сравнение комиссий KBUF и HEQT
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и HEQT
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности HEQT в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.45% | 7.51% | 3.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and HEQT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBUF has higher volatility (3.58%) compared to HEQT (1.76%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs HEQT's -11.51%.
On 1-year performance, HEQT leads with 12.71% vs -5.80% for KBUF. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 12.71% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 1.19% for HEQT.
KBUF is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: KraneShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.43% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор