Сравнение KBUF с HEQT
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -8.32% vs 13.00% for HEQT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 4.02%.
KBUF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -15.02%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -15.02% | 18.04% | 15.85% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 4.02% | 10.08% | 15.61% |
Correlation
The correlation between KBUF and HEQT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. HEQT — Ранг доходности на риск
KBUF
HEQT
Сравнение KBUF c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.40 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.56 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 11.59 | -12.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и HEQT
Максимальная просадка KBUF за все время составила -20.04%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.04% | -11.51% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.04% | -5.09% | -14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -1.12% | -18.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -2.77% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 1.12% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и HEQT
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 2.06% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 5.49% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 6.64% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 8.47% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 8.47% | +5.80% |
Сравнение комиссий KBUF и HEQT
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и HEQT
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности HEQT в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.20% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.84% | 7.51% | 3.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and HEQT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBUF has higher volatility (4.13%) compared to HEQT (2.06%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -20.04% vs HEQT's -11.51%.
On 1-year performance, HEQT leads with 13.00% vs -8.32% for KBUF. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 13.00% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 1.20% for HEQT.
KBUF is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: KraneShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.43% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор