PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBUF с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. KBUF is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, KBUF returned -3.13% vs 84.41% for DBE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности KBUF и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

KBUF

1 день
-2.36%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-11.63%
1 год
-3.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и DBE

2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.47%18.04%16.58%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%-1.59%

Correlation

The correlation between KBUF and DBE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.00

The correlation between KBUF and DBE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KLIPKBUF с BSEPKBUF с KWEBKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с KBAB
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

KBUF vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBUFDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.43

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
2.96

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.40

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

5.89

-6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

11.53

-11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBUF vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBUFDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.43

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.09

+0.53

Просадки

Сравнение просадок KBUF и DBE

Максимальная просадка KBUF за все время составила -17.01%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBUFDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.01%

-86.69%

+69.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-14.41%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.70%

-30.27%

+13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-57.31%

+53.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

7.35%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и DBE

Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 6.22%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBUFDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

12.95%

-6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

30.86%

-20.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

34.97%

-21.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

29.39%

-15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

28.33%

-13.98%

Сравнение комиссий KBUF и DBE

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и DBE

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.49%7.51%3.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KBUF and DBE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to KBUF (6.22%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -17.01% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -3.13% for KBUF. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 2.10% for DBE.

KBUF is categorized as Options Trading, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор