PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBUF с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

KBUF и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KBUF и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBUF и AJAN

2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-8.35%18.04%16.58%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

KBUF

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-13.25%
1 год
-0.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KWEBKBUF с KLIPKBUF с VOOKBUF с BSEPKBUF с EOCTKBUF с QMNNX
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий KBUF и AJAN

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

KBUF vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBUFAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.18

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.77

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.56

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

8.34

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBUF vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа AJAN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBUFAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.18

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.53

-0.71

Корреляция

Корреляция между KBUF и AJAN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и AJAN

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.20%7.51%3.53%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBUF и AJAN

Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

KBUFAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-4.11%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-3.34%

-11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-1.46%

-12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-0.30%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

0.63%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и AJAN

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBUFAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

1.38%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

1.72%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

4.42%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

3.86%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

3.86%

+10.21%