Сравнение KBGGY с PGR
KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, KBGGY returned 60.66%/yr vs 22.68%/yr for PGR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBGGY и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBGGY показывает доходность 31.71%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -3.79%.
KBGGY
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -9.05%
- 6 месяцев
- 11.72%
- С начала года
- 31.71%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 60.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- -3.79%
- 1 год
- -11.07%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 23.53%
Сравнение доходности по годам KBGGY и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 31.71% | 19.00% | 164.60% | -2.54% |
PGR The Progressive Corporation | -3.79% | -3.02% | 51.39% | 17.20% |
Correlation
The correlation between KBGGY and PGR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBGGY vs. PGR — Ранг доходности на риск
KBGGY
PGR
Сравнение KBGGY c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBGGY | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.56 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.95 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBGGY и PGR
Максимальная просадка KBGGY за все время составила -68.35%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBGGY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.35% | -71.06% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.28% | -19.79% | -11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.35% | -30.35% | -38.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.80% | -24.68% | -28.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.03% | -14.55% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.71% | 11.66% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBGGY и PGR
Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 13.88%. Это указывает на то, что KBGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBGGY | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 13.88% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.80% | 20.08% | +18.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.28% | 25.25% | +26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.29% | 25.15% | +36.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.29% | 24.78% | +36.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBGGY и PGR
Дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.86%, что больше доходности PGR в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 28.86% | 5.82% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.75% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBGGY и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KBGGY and PGR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBGGY has higher volatility (15.73%) compared to PGR (13.88%). In terms of maximum drawdown, KBGGY dropped -68.35% vs PGR's -71.06%.
KBGGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBGGY и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор