Сравнение KBGGY с ^NDX
KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 3 years, KBGGY returned 69.28%/yr vs 27.83%/yr for ^NDX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBGGY и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBGGY показывает доходность 54.06%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 20.43%.
KBGGY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 54.06%
- 6 месяцев
- 61.01%
- 1 год
- -36.53%
- 3 года*
- 69.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 20.99%
Сравнение доходности по годам KBGGY и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 54.06% | 19.00% | 164.60% | -2.54% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 20.43% | 20.17% | 24.88% | 21.90% |
Correlation
The correlation between KBGGY and ^NDX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBGGY vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
KBGGY
^NDX
Сравнение KBGGY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBGGY | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.43 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.31 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 12.67 | -13.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBGGY | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.50 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.57 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок KBGGY и ^NDX
Максимальная просадка KBGGY за все время составила -68.35%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBGGY | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.35% | -82.90% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.35% | -12.12% | -56.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.35% | -22.93% | -45.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.79% | -0.82% | -43.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.07% | -24.62% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.47% | 3.17% | +50.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBGGY и ^NDX
Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что KBGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBGGY | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 4.54% | +11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.10% | 12.18% | +25.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.06% | 16.08% | +50.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.68% | 22.59% | +39.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.68% | 22.52% | +39.16% |
Часто задаваемые вопросы
KBGGY and ^NDX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBGGY has higher volatility (15.75%) compared to ^NDX (4.54%). In terms of maximum drawdown, KBGGY dropped -68.35% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBGGY и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор