PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBGGY с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KBGGY с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности KBGGY и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBGGY и ^NDX

2026 (YTD)202520242023
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		75.04%19.00%164.60%-2.54%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%21.90%

Доходность по периодам

С начала года, KBGGY показывает доходность 75.04%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.87%.

KBGGY

1 день
1.83%
1 месяц
6.80%
С начала года
75.04%
6 месяцев
42.08%
1 год
54.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kongsberg Gruppen ASA

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с KBGGY:
KBGGY с SAABYKBGGY с RHM.DEKBGGY с AKRBYKBGGY с NVOKBGGY с CTASKBGGY с PGRKBGGY с TKMS.DE
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

KBGGY vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBGGY
Ранг доходности на риск KBGGY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBGGY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBGGY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBGGY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBGGY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBGGY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBGGY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBGGY^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.04

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.62

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.93

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

7.05

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBGGY vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBGGY на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBGGY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBGGY^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.04

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.55

+0.74

Корреляция

Корреляция между KBGGY и ^NDX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок KBGGY и ^NDX

Максимальная просадка KBGGY за все время составила -68.35%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

KBGGY^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.35%

-82.90%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.35%

-12.72%

-55.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.27%

-8.04%

-29.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.68%

-24.72%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.45%

3.49%

+46.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KBGGY и ^NDX

Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что KBGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBGGY^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

6.65%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.46%

12.93%

+26.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.01%

22.77%

+59.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.34%

22.61%

+39.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.34%

22.48%

+39.86%